PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPVM с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPVM с SPYD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SPVM is a Momentum fund tracking the S&P 500 High Momentum Value Index, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPVM returned 11.89%/yr vs 8.59%/yr for SPYD. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SPVM charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности SPVM и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPVM показывает доходность 8.29%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 10.34%. За последние 10 лет акции SPVM превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 11.89% против 8.59% соответственно.

SPVM

1 день
-0.70%
1 месяц
3.16%
С начала года
8.29%
6 месяцев
10.61%
1 год
28.06%
3 года*
19.14%
5 лет*
10.09%
10 лет*
11.89%

SPYD

1 день
-0.44%
1 месяц
1.57%
С начала года
10.34%
6 месяцев
10.97%
1 год
16.38%
3 года*
14.37%
5 лет*
6.76%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPVM и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		8.29%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%14.70%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		10.34%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Correlation

The correlation between SPVM and SPYD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2015 г.

0.83

The correlation between SPVM and SPYD has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPVM и SPYD

Секторы
SPVM
SPYD

Финансовые услуги

37.0%
12.1%

Коммунальные услуги

14.2%
11.4%

Энергетика

8.7%
9.2%

Коммуникационные услуги

6.6%
5.1%

Потребительский циклический сектор

6.3%
6.5%

Здравоохранение

6.3%
5.2%

Технологии

5.3%
2.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
16.3%

Промышленность

4.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
25.8%

Сырьевые материалы

1.8%
3.4%

Финансовые услуги

SPVM
37.0%
SPYD
12.1%

Коммунальные услуги

SPVM
14.2%
SPYD
11.4%

Энергетика

SPVM
8.7%
SPYD
9.2%

Коммуникационные услуги

SPVM
6.6%
SPYD
5.1%

Потребительский циклический сектор

SPVM
6.3%
SPYD
6.5%

Здравоохранение

SPVM
6.3%
SPYD
5.2%

Технологии

SPVM
5.3%
SPYD
2.7%

Потребительский защитный сектор

SPVM
4.9%
SPYD
16.3%

Промышленность

SPVM
4.4%
SPYD
2.3%

Недвижимость

SPVM
1.9%
SPYD
25.8%

Сырьевые материалы

SPVM
1.8%
SPYD
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с VOOSPVM с MTUMSPVM с VTVSPVM с RPV
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с VOO

Доходность на риск

SPVM vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPVM c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPVMSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.42

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.15

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.24

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

2.33

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.33

6.77

+9.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPVM vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPVM на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVM и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPVMSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.42

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.42

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.44

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.47

+0.16

Просадки

Сравнение просадок SPVM и SPYD

Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, примерно равная максимальной просадке SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPVMSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.35%

-46.42%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-7.05%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-16.13%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-22.25%

+2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-46.42%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-1.11%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-6.17%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.43%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SPVM и SPYD

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что SPVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPVMSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.57%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

7.71%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

11.62%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

16.13%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

19.78%

-0.21%

Сравнение комиссий SPVM и SPYD

SPVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVM и SPYD

Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности SPYD в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		1.91%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.21%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

SPVM and SPYD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPVM has higher volatility (2.79%) compared to SPYD (2.57%). In terms of maximum drawdown, SPVM dropped -45.35% vs SPYD's -46.42%.

On 10-year performance, SPVM leads with 11.89% vs 8.59% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPVM has performed better with a 11.89% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for SPVM.

SPYD has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 1.91% for SPVM.

SPVM is categorized as Momentum, while SPYD is S&P 500. SPVM tracks S&P 500 High Momentum Value Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.39% for SPVM and 0.07% for SPYD.

SPVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPVM и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор