PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPVM с RSPM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPVM с RSPM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM).

SPVM и RSPM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPVM и RSPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPVM и RSPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.19%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%14.70%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		13.67%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%

Доходность по периодам

С начала года, SPVM показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у RSPM с доходностью 13.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPVM имеют среднегодовую доходность 11.59%, а акции RSPM немного отстают с 11.14%.

SPVM

1 день
1.49%
1 месяц
-3.93%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.84%
1 год
22.71%
3 года*
15.71%
5 лет*
10.53%
10 лет*
11.59%

RSPM

1 день
1.80%
1 месяц
-4.12%
С начала года
13.67%
6 месяцев
18.88%
1 год
23.99%
3 года*
7.99%
5 лет*
6.34%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с MTUMSPVM с VOOSPVM с VTVSPVM с RPV
Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с ^GSPCRSPM с QQQRSPM с XLBRSPM с PHO

Сравнение комиссий SPVM и RSPM

SPVM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RSPM в 0.40%.

RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Доходность на риск

SPVM vs. RSPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPVM c RSPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPVMRSPMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.06

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.62

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.61

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

5.31

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPVM vs. RSPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPVM на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPM равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVM и RSPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPVMRSPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.06

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.32

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.51

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.39

+0.22

Корреляция

Корреляция между SPVM и RSPM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVM и RSPM

Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности RSPM в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.03%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.52%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%

Просадки

Сравнение просадок SPVM и RSPM

Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, что меньше максимальной просадки RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и RSPM.

Загрузка...

Показатели просадок

SPVMRSPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.35%

-61.18%

+15.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-15.67%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-27.19%

+7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-39.84%

-5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-5.87%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-8.83%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

4.74%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPVM и RSPM

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) составляет 3.55%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что SPVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPVMRSPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

6.48%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

13.58%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

22.71%

-6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

20.12%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

21.91%

-2.32%