PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPVM с RSPG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPVM с RSPG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG).

SPVM и RSPG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. RSPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPVM и RSPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPVM и RSPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.19%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%14.70%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		38.21%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%

Доходность по периодам

С начала года, SPVM показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у RSPG с доходностью 38.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPVM имеют среднегодовую доходность 11.59%, а акции RSPG немного впереди с 11.62%.

SPVM

1 день
1.49%
1 месяц
-3.93%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.84%
1 год
22.71%
3 года*
15.71%
5 лет*
10.53%
10 лет*
11.59%

RSPG

1 день
-1.17%
1 месяц
10.24%
С начала года
38.21%
6 месяцев
39.08%
1 год
37.07%
3 года*
20.00%
5 лет*
24.76%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с MTUMSPVM с VOOSPVM с VTVSPVM с RPV
Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с SPYRSPG с MLPXRSPG с ENFR

Сравнение комиссий SPVM и RSPG

SPVM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RSPG в 0.40%.

RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Доходность на риск

SPVM vs. RSPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPVM c RSPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPVMRSPGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.36

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.76

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.83

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

5.12

+4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPVM vs. RSPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPVM на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPG равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVM и RSPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPVMRSPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.36

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.87

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.35

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.19

+0.42

Корреляция

Корреляция между SPVM и RSPG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVM и RSPG

Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности RSPG в 1.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.03%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.89%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%

Просадки

Сравнение просадок SPVM и RSPG

Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, что меньше максимальной просадки RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и RSPG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPVMRSPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.35%

-79.98%

+34.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-21.05%

+8.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-28.44%

+8.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-73.17%

+27.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-2.90%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-25.63%

+20.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

7.54%

-4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SPVM и RSPG

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) составляет 3.55%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что SPVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPVMRSPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

5.25%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

14.93%

-6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

27.50%

-10.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

28.52%

-11.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

33.57%

-13.98%