PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPVM с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPVM с RSP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - SPVM is a Momentum fund tracking the S&P 500 High Momentum Value Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPVM returned 12.38%/yr vs 12.31%/yr for RSP. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SPVM charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности SPVM и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPVM показывает доходность 10.28%, а RSP немного выше – 10.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPVM имеют среднегодовую доходность 12.38%, а акции RSP немного отстают с 12.31%.

SPVM

1 день
0.31%
1 месяц
2.93%
С начала года
10.28%
6 месяцев
8.91%
1 год
28.46%
3 года*
19.37%
5 лет*
11.00%
10 лет*
12.38%

RSP

1 день
0.71%
1 месяц
2.23%
С начала года
10.72%
6 месяцев
9.45%
1 год
18.70%
3 года*
15.14%
5 лет*
8.63%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPVM и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		10.28%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%14.70%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		10.72%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Correlation

The correlation between SPVM and RSP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2011 г.

0.82

The correlation between SPVM and RSP has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPVM и RSP

Секторы
SPVM
RSP

Финансовые услуги

36.0%
13.9%

Коммунальные услуги

13.8%
5.7%

Энергетика

8.6%
4.0%

Потребительский защитный сектор

7.6%
6.4%

Потребительский циклический сектор

6.8%
10.0%

Коммуникационные услуги

6.6%
3.9%

Технологии

6.2%
20.9%

Здравоохранение

6.2%
11.1%

Промышленность

4.5%
14.2%

Сырьевые материалы

1.9%
3.9%

Недвижимость

1.9%
6.1%

Финансовые услуги

SPVM
36.0%
RSP
13.9%

Коммунальные услуги

SPVM
13.8%
RSP
5.7%

Энергетика

SPVM
8.6%
RSP
4.0%

Потребительский защитный сектор

SPVM
7.6%
RSP
6.4%

Потребительский циклический сектор

SPVM
6.8%
RSP
10.0%

Коммуникационные услуги

SPVM
6.6%
RSP
3.9%

Технологии

SPVM
6.2%
RSP
20.9%

Здравоохранение

SPVM
6.2%
RSP
11.1%

Промышленность

SPVM
4.5%
RSP
14.2%

Сырьевые материалы

SPVM
1.9%
RSP
3.9%

Недвижимость

SPVM
1.9%
RSP
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с VOOSPVM с MTUMSPVM с VTVSPVM с SPHQ
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

SPVM vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPVM c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPVMRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.59

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
2.31

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

2.39

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.50

9.03

+7.46

SPVM vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPVM на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа RSP равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVM и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPVM и RSP

Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPVMRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.35%

-59.92%

+14.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-7.85%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-17.81%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-21.38%

+1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-39.04%

-6.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.79%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-6.64%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.08%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SPVM и RSP

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) составляет 3.14%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что SPVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPVMRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.59%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

8.69%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

11.81%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

16.20%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

18.33%

+1.22%

Сравнение комиссий SPVM и RSP

SPVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVM и RSP

Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности RSP в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.52%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.01%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%

Часто задаваемые вопросы

SPVM and RSP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSP has higher volatility (3.59%) compared to SPVM (3.14%). In terms of maximum drawdown, SPVM dropped -45.35% vs RSP's -59.92%.

On 10-year performance, SPVM leads with 12.38% vs 12.31% for RSP. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SPVM has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPVM has performed better with a 12.38% return vs 12.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for SPVM.

SPVM has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.52% for RSP.

SPVM is categorized as Momentum, while RSP is S&P 500. SPVM tracks S&P 500 High Momentum Value Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.39% for SPVM and 0.20% for RSP.

SPVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPVM и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор