PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPVM с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPVM с QQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - SPVM is a Momentum fund tracking the S&P 500 High Momentum Value Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPVM returned 12.38%/yr vs 22.01%/yr for QQQ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPVM charges 0.39%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности SPVM и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPVM показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции SPVM уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.38% против 22.01% соответственно.

SPVM

1 день
0.31%
1 месяц
2.93%
С начала года
10.28%
6 месяцев
8.91%
1 год
28.46%
3 года*
19.37%
5 лет*
11.00%
10 лет*
12.38%

QQQ

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.86%
С начала года
15.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
32.28%
3 года*
25.87%
5 лет*
15.94%
10 лет*
22.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPVM и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		10.28%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%14.70%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.95%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between SPVM and QQQ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2011 г.

0.52

Over the past year, the correlation between SPVM and QQQ has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPVM и QQQ

Секторы
SPVM
QQQ

Финансовые услуги

36.0%
0.2%

Коммунальные услуги

13.8%
1.2%

Энергетика

8.6%
0.5%

Потребительский защитный сектор

7.6%
6.4%

Потребительский циклический сектор

6.8%
11.4%

Коммуникационные услуги

6.6%
14.3%

Технологии

6.2%
58.7%

Здравоохранение

6.2%
3.7%

Промышленность

4.5%
2.6%

Сырьевые материалы

1.9%
1.0%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Финансовые услуги

SPVM
36.0%
QQQ
0.2%

Коммунальные услуги

SPVM
13.8%
QQQ
1.2%

Энергетика

SPVM
8.6%
QQQ
0.5%

Потребительский защитный сектор

SPVM
7.6%
QQQ
6.4%

Потребительский циклический сектор

SPVM
6.8%
QQQ
11.4%

Коммуникационные услуги

SPVM
6.6%
QQQ
14.3%

Технологии

SPVM
6.2%
QQQ
58.7%

Здравоохранение

SPVM
6.2%
QQQ
3.7%

Промышленность

SPVM
4.5%
QQQ
2.6%

Сырьевые материалы

SPVM
1.9%
QQQ
1.0%

Недвижимость

SPVM
1.9%
QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с VOOSPVM с MTUMSPVM с VTVSPVM с SPHQ
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

SPVM vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPVM c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPVMQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.81

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
2.41

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

2.71

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.50

10.01

+6.48

SPVM vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPVM на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVM и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPVM и QQQ

Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPVMQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.35%

-82.97%

+37.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-11.96%

+5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-22.77%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-35.12%

+15.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-35.12%

-10.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-4.66%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-32.72%

+27.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

3.23%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SPVM и QQQ

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) составляет 3.14%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что SPVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPVMQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

9.17%

-6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

14.54%

-6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

17.95%

-6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

22.69%

-5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

22.41%

-2.86%

Сравнение комиссий SPVM и QQQ

SPVM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVM и QQQ

Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.01%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%

Часто задаваемые вопросы

SPVM and QQQ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (9.17%) compared to SPVM (3.14%). In terms of maximum drawdown, SPVM dropped -45.35% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 22.01% vs 12.38% for SPVM. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, SPVM has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 22.01% return vs 12.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for SPVM.

SPVM has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.43% for QQQ.

SPVM is categorized as Momentum, while QQQ is Nasdaq-100. SPVM tracks S&P 500 High Momentum Value Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.39% for SPVM and 0.18% for QQQ.

SPVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPVM и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор