PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPVM с PPA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPVM с PPA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).

SPVM и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPVM и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPVM и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.19%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%14.70%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		5.82%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Доходность по периодам

С начала года, SPVM показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 5.82%. За последние 10 лет акции SPVM уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 11.59% против 17.70% соответственно.

SPVM

1 день
1.49%
1 месяц
-3.93%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.84%
1 год
22.71%
3 года*
15.71%
5 лет*
10.53%
10 лет*
11.59%

PPA

1 день
3.49%
1 месяц
-8.46%
С начала года
5.82%
6 месяцев
6.62%
1 год
42.80%
3 года*
27.91%
5 лет*
18.59%
10 лет*
17.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с MTUMSPVM с VOOSPVM с VTVSPVM с RPV
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Сравнение комиссий SPVM и PPA

SPVM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PPA в 0.61%.

PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Доходность на риск

SPVM vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPVM c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPVMPPADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.99

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.68

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

3.11

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

12.51

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPVM vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPVM на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа PPA равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVM и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPVMPPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.99

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.03

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.87

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.66

-0.05

Корреляция

Корреляция между SPVM и PPA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVM и PPA

Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности PPA в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.03%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.40%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Просадки

Сравнение просадок SPVM и PPA

Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и PPA.

Загрузка...

Показатели просадок

SPVMPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.35%

-57.37%

+12.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-13.71%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-18.37%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

-43.92%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-10.69%

+6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-9.19%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.41%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SPVM и PPA

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) составляет 3.55%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что SPVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPVMPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

7.16%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

15.07%

-6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

21.64%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

18.19%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

20.48%

-0.89%