Сравнение SPVM с PBFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR).
SPVM и PBFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SPVM и PBFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPVM и PBFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 2.48% | 20.47% | 7.94% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | -0.36% | 10.44% | 5.53% |
Доходность по периодам
С начала года, SPVM показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у PBFR с доходностью -0.36%.
SPVM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 11.62%
PBFR
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPVM и PBFR
SPVM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PBFR в 0.50%.
Доходность на риск
SPVM vs. PBFR — Ранг доходности на риск
SPVM
PBFR
Сравнение SPVM c PBFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPVM | PBFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.37 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.04 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.84 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 10.85 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPVM | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.37 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.23 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между SPVM и PBFR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPVM и PBFR
Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности PBFR в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 2.02% | 2.02% | 1.91% | 2.45% | 2.33% | 1.41% | 2.11% | 2.40% | 3.10% | 1.68% | 2.80% | 2.67% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPVM и PBFR
Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и PBFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPVM | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.35% | -8.50% | -36.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -6.15% | -6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -1.17% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -0.68% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 1.04% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPVM и PBFR
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что SPVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPVM | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 2.46% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 3.48% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 8.18% | +8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 7.13% | +9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.58% | 7.13% | +12.45% |