PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPVM с DVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPVM с DVOL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) and DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) are both Momentum funds - SPVM tracks the S&P 500 High Momentum Value Index while DVOL tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPVM returned 11.00%/yr vs 7.25%/yr for DVOL. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPVM charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for DVOL.

Доходность

Сравнение доходности SPVM и DVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPVM показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у DVOL с доходностью 4.84%.

SPVM

1 день
0.31%
1 месяц
2.93%
С начала года
10.28%
6 месяцев
8.91%
1 год
28.46%
3 года*
19.37%
5 лет*
11.00%
10 лет*
12.38%

DVOL

1 день
0.08%
1 месяц
0.34%
С начала года
4.84%
6 месяцев
3.21%
1 год
5.35%
3 года*
13.41%
5 лет*
7.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPVM и DVOL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		10.28%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-12.27%
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		4.84%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%11.15%26.10%-10.21%

Correlation

The correlation between SPVM and DVOL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г.

0.64

The correlation between SPVM and DVOL shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.75 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPVM и DVOL

Секторы
SPVM
DVOL

Финансовые услуги

36.0%
19.2%

Коммунальные услуги

13.8%
2.9%

Энергетика

8.6%
13.6%

Потребительский защитный сектор

7.6%
8.3%

Потребительский циклический сектор

6.8%
9.7%

Коммуникационные услуги

6.6%
3.5%

Технологии

6.2%
4.5%

Здравоохранение

6.2%
3.3%

Промышленность

4.5%
16.7%

Сырьевые материалы

1.9%
6.1%

Недвижимость

1.9%
12.0%

Финансовые услуги

SPVM
36.0%
DVOL
19.2%

Коммунальные услуги

SPVM
13.8%
DVOL
2.9%

Энергетика

SPVM
8.6%
DVOL
13.6%

Потребительский защитный сектор

SPVM
7.6%
DVOL
8.3%

Потребительский циклический сектор

SPVM
6.8%
DVOL
9.7%

Коммуникационные услуги

SPVM
6.6%
DVOL
3.5%

Технологии

SPVM
6.2%
DVOL
4.5%

Здравоохранение

SPVM
6.2%
DVOL
3.3%

Промышленность

SPVM
4.5%
DVOL
16.7%

Сырьевые материалы

SPVM
1.9%
DVOL
6.1%

Недвижимость

SPVM
1.9%
DVOL
12.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с VOOSPVM с MTUMSPVM с VTVSPVM с SPHQ
Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с DDIVDVOL с SPMODVOL с DGRWDVOL с BDGSDVOL с MTUM

Доходность на риск

SPVM vs. DVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPVM c DVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPVMDVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
0.45

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
0.74

+2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.09

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

0.55

+3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.50

1.90

+14.60

SPVM vs. DVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPVM на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа DVOL равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVM и DVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPVM и DVOL

Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, что больше максимальной просадки DVOL в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и DVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPVMDVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.35%

-38.26%

-7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-9.82%

+3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-11.66%

-7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-24.65%

+5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.82%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-7.14%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.83%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SPVM и DVOL

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) составляет 3.14%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что SPVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPVMDVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.33%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

9.47%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

11.81%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

14.40%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

17.68%

+1.87%

Сравнение комиссий SPVM и DVOL

SPVM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DVOL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVM и DVOL

Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности DVOL в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.66%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%0.00%0.00%0.00%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.01%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%

Часто задаваемые вопросы

SPVM and DVOL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVOL has higher volatility (3.33%) compared to SPVM (3.14%). In terms of maximum drawdown, SPVM dropped -45.35% vs DVOL's -38.26%.

On 5-year performance, SPVM leads with 11.00% vs 7.25% for DVOL. On fees, SPVM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SPVM has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPVM has performed better with a 11.00% return vs 7.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPVM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for DVOL.

SPVM has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.66% for DVOL.

SPVM tracks S&P 500 High Momentum Value Index, while DVOL tracks Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for SPVM and 0.60% for DVOL.

SPVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPVM и DVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор