PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPVM с DVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPVM с DVOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) and DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) are both Momentum funds - SPVM tracks the S&P 500 High Momentum Value Index while DVOL tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPVM returned 10.09%/yr vs 6.82%/yr for DVOL. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPVM charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for DVOL.

Доходность

Сравнение доходности SPVM и DVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPVM показывает доходность 8.29%, что значительно выше, чем у DVOL с доходностью 1.61%.

SPVM

1 день
-0.70%
1 месяц
3.16%
С начала года
8.29%
6 месяцев
10.61%
1 год
28.06%
3 года*
19.14%
5 лет*
10.09%
10 лет*
11.89%

DVOL

1 день
0.41%
1 месяц
-3.19%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.02%
1 год
0.82%
3 года*
12.78%
5 лет*
6.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPVM и DVOL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		8.29%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-11.67%
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		1.61%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%11.15%26.10%-9.89%

Correlation

The correlation between SPVM and DVOL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

0.64

The correlation between SPVM and DVOL shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.75 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPVM и DVOL

Секторы
SPVM
DVOL

Финансовые услуги

37.0%
18.8%

Коммунальные услуги

14.2%
3.0%

Энергетика

8.7%
14.0%

Коммуникационные услуги

6.6%
3.6%

Потребительский циклический сектор

6.3%
9.4%

Здравоохранение

6.3%
3.7%

Технологии

5.3%
4.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
8.2%

Промышленность

4.4%
16.6%

Недвижимость

1.9%
12.1%

Сырьевые материалы

1.8%
6.0%

Финансовые услуги

SPVM
37.0%
DVOL
18.8%

Коммунальные услуги

SPVM
14.2%
DVOL
3.0%

Энергетика

SPVM
8.7%
DVOL
14.0%

Коммуникационные услуги

SPVM
6.6%
DVOL
3.6%

Потребительский циклический сектор

SPVM
6.3%
DVOL
9.4%

Здравоохранение

SPVM
6.3%
DVOL
3.7%

Технологии

SPVM
5.3%
DVOL
4.7%

Потребительский защитный сектор

SPVM
4.9%
DVOL
8.2%

Промышленность

SPVM
4.4%
DVOL
16.6%

Недвижимость

SPVM
1.9%
DVOL
12.1%

Сырьевые материалы

SPVM
1.8%
DVOL
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с VOOSPVM с MTUMSPVM с VTVSPVM с RPV
Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с DDIVDVOL с SPMODVOL с DGRWDVOL с BDGSDVOL с MTUM

Доходность на риск

SPVM vs. DVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPVM c DVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPVMDVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
0.07

+2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
0.19

+3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.02

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

0.08

+4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.33

0.30

+16.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPVM vs. DVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPVM на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа DVOL равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVM и DVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPVMDVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

0.07

+2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.48

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.50

+0.13

Просадки

Сравнение просадок SPVM и DVOL

Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, что больше максимальной просадки DVOL в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и DVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPVMDVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.35%

-38.26%

-7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-9.82%

+3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-11.66%

-7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

-24.65%

+5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-4.85%

+4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-7.17%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.87%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SPVM и DVOL

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) имеют волатильность 2.79% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPVMDVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.91%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

9.35%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

11.79%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

14.40%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

17.72%

+1.85%

Сравнение комиссий SPVM и DVOL

SPVM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DVOL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVM и DVOL

Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности DVOL в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.68%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%0.00%0.00%0.00%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		1.91%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%

Часто задаваемые вопросы

SPVM and DVOL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVOL has higher volatility (2.91%) compared to SPVM (2.79%). In terms of maximum drawdown, SPVM dropped -45.35% vs DVOL's -38.26%.

On 5-year performance, SPVM leads with 10.09% vs 6.82% for DVOL. On fees, SPVM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SPVM has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPVM has performed better with a 10.09% return vs 6.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPVM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for DVOL.

SPVM has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.68% for DVOL.

SPVM tracks S&P 500 High Momentum Value Index, while DVOL tracks Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for SPVM and 0.60% for DVOL.

SPVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPVM и DVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор