PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPVM с CPSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPVM с CPSM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM).

SPVM и CPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. CPSM - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SPVM и CPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPVM и CPSM

2026 (YTD)20252024
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.19%20.47%9.68%
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		0.81%7.21%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, SPVM показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у CPSM с доходностью 0.81%.

SPVM

1 день
1.49%
1 месяц
-3.93%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.84%
1 год
22.71%
3 года*
15.71%
5 лет*
10.53%
10 лет*
11.59%

CPSM

1 день
0.28%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.81%
6 месяцев
2.00%
1 год
7.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May

Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с MTUMSPVM с VOOSPVM с VTVSPVM с RPV
Часто сравнивают с CPSM:
CPSM с XXXXCPSM с SPYCPSM с SPYICPSM с ISPYCPSM с PHDGCPSM с VMFXXCPSM с FNILX

Сравнение комиссий SPVM и CPSM

SPVM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CPSM в 0.69%.

CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Доходность на риск

SPVM vs. CPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CPSM
Ранг доходности на риск CPSM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPVM c CPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPVMCPSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.10

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.70

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.45

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.51

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

9.75

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPVM vs. CPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPVM на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPSM равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVM и CPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPVMCPSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.10

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.47

-0.86

Корреляция

Корреляция между SPVM и CPSM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVM и CPSM

Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, тогда как CPSM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.03%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPVM и CPSM

Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и CPSM.

Загрузка...

Показатели просадок

SPVMCPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.35%

-5.19%

-40.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-4.99%

-7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-0.08%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-0.22%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

0.77%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SPVM и CPSM

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что SPVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPVMCPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

0.68%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

1.18%

+7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

6.69%

+9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

5.31%

+11.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

5.31%

+14.28%