PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPVM с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPVM и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPVM и BUFP


2026 (YTD)20252024
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
2.19%20.47%7.94%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
-1.34%12.92%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, SPVM показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -1.34%.


SPVM

1 день
1.49%
1 месяц
-3.93%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.84%
1 год
22.71%
3 года*
15.71%
5 лет*
10.53%
10 лет*
11.59%

BUFP

1 день
1.96%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
1.19%
1 год
13.58%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Сравнение комиссий SPVM и BUFP

SPVM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BUFP в 0.50%.


Доходность на риск

SPVM vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 8484
Ранг коэф-та Мартина

BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPVM c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPVMBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.86

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.71

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

9.81

-0.67

SPVM vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPVM на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPVM и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPVMBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.23

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.02

-0.41

Корреляция

Корреляция между SPVM и BUFP составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPVM и BUFP

Дивидендная доходность SPVM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности BUFP в 0.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
2.03%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
0.01%0.01%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPVM и BUFP

Максимальная просадка SPVM за все время составила -45.35%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPVM и BUFP.


Загрузка...

Показатели просадок


SPVMBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.35%

-11.98%

-33.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-8.16%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-2.54%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-1.08%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.42%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SPVM и BUFP

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) имеют волатильность 3.55% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPVMBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

3.41%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

4.99%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

11.11%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

9.79%

+7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

9.79%

+9.80%