Сравнение SPUU с SMCY
SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) and SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200%), while SMCY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. SPUU is passively managed, while SMCY is actively managed. Over the past year, SPUU returned 54.50% vs 0.19% for SMCY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SPUU charges 0.64%/yr vs 0.99%/yr for SMCY.
Доходность
Сравнение доходности SPUU и SMCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPUU показывает доходность 20.66%, что значительно ниже, чем у SMCY с доходностью 39.53%.
SPUU
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 19.95%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- 24.74%
SMCY
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 49.28%
- С начала года
- 39.53%
- 6 месяцев
- 24.49%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPUU и SMCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 20.66% | 26.55% | 8.89% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 39.53% | -15.41% | -33.07% |
Correlation
The correlation between SPUU and SMCY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | 0.47 |
The correlation between SPUU and SMCY has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPUU vs. SMCY — Ранг доходности на риск
SPUU
SMCY
Сравнение SPUU c SMCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUU | SMCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.07 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 0.00 | +3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.28 | 0.01 | +13.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUU | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 0.00 | +2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | -0.17 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок SPUU и SMCY
Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что меньше максимальной просадки SMCY в -64.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и SMCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPUU | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.35% | -64.75% | +5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -60.43% | +42.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -32.73% | +32.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -37.01% | +27.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 34.90% | -30.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUU и SMCY
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) составляет 5.60%, в то время как у YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) волатильность равна 24.80%. Это указывает на то, что SPUU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPUU | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 24.80% | -19.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.10% | 56.00% | -37.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.88% | 64.51% | -40.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.46% | 77.45% | -43.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.76% | 77.45% | -41.69% |
Сравнение комиссий SPUU и SMCY
SPUU берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SMCY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUU и SMCY
Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности SMCY в 157.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 157.96% | 231.43% | 38.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.33% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
SPUU and SMCY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCY has higher volatility (24.80%) compared to SPUU (5.60%). In terms of maximum drawdown, SPUU dropped -59.35% vs SMCY's -64.75%.
On 1-year performance, SPUU leads with 54.50% vs 0.19% for SMCY. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 54.50% return vs 0.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.99% for SMCY.
SMCY has the higher dividend yield at 157.96%, compared with 1.33% for SPUU.
SPUU is categorized as Leveraged Equities, while SMCY is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.64% for SPUU and 0.99% for SMCY.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPUU и SMCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор