PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPUU с SMCY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUU с SMCY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) and SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200% Daily), while SMCY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. SPUU is passively managed, while SMCY is actively managed. Over the past year, SPUU returned 38.38% vs -51.14% for SMCY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SPUU charges 0.60%/yr vs 1.01%/yr for SMCY.

Доходность

Сравнение доходности SPUU и SMCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUU показывает доходность 18.22%, что значительно выше, чем у SMCY с доходностью -18.90%.

SPUU

1 день
-1.08%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
14.79%
С начала года
18.22%
1 год
38.38%
3 года*
32.90%
5 лет*
18.77%
10 лет*
23.84%

SMCY

1 день
-8.17%
1 месяц
-11.52%
6 месяцев
-20.55%
С начала года
-18.90%
1 год
-51.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUU и SMCY

2026 (YTD)20252024
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		18.22%26.55%10.76%
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		-18.90%-15.41%-33.36%

Correlation

The correlation between SPUU and SMCY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.48

The correlation between SPUU and SMCY has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с QQQSPUU с DDM
Часто сравнивают с SMCY:
SMCY с MSTYSMCY с SMCISMCY с PLTYSMCY с CONYSMCY с NVDYSMCY с AMDLSMCY с XDTE

Доходность на риск

SPUU vs. SMCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SMCY
Ранг доходности на риск SMCY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUU c SMCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPUUSMCYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
-0.70

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
-0.74

+2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.89

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

-0.85

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

-1.33

+10.11

SPUU vs. SMCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа SMCY равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и SMCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPUU и SMCY

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что меньше максимальной просадки SMCY в -64.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и SMCY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUUSMCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.35%

-64.75%

+5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-60.43%

+42.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-60.90%

+58.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-37.94%

+28.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

38.45%

-34.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и SMCY

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) составляет 6.85%, в то время как у YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) волатильность равна 22.60%. Это указывает на то, что SPUU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUUSMCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

22.60%

-15.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.13%

68.51%

-48.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.27%

72.94%

-47.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.69%

80.08%

-46.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.75%

80.08%

-44.33%

Сравнение комиссий SPUU и SMCY

SPUU берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SMCY в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и SMCY

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности SMCY в 233.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		233.75%231.43%38.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.33%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

SPUU and SMCY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCY has higher volatility (22.60%) compared to SPUU (6.85%). In terms of maximum drawdown, SPUU dropped -59.35% vs SMCY's -64.75%.

On 1-year performance, SPUU leads with 38.38% vs -51.14% for SMCY. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 38.38% return vs -51.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.01% for SMCY.

SMCY has the higher dividend yield at 233.75%, compared with 1.33% for SPUU.

SPUU is categorized as Leveraged Equities, while SMCY is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.60% for SPUU and 1.01% for SMCY.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUU и SMCY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор