Сравнение SPUU с PGHY
SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) and PGHY (Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200% Daily), while PGHY is a High Yield Bonds fund tracking the DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPUU returned 24.69%/yr vs 4.39%/yr for PGHY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SPUU charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for PGHY.
Доходность
Сравнение доходности SPUU и PGHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPUU показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у PGHY с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции SPUU превзошли акции PGHY по среднегодовой доходности: 24.69% против 4.39% соответственно.
SPUU
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 15.85%
- 1 год
- 47.93%
- 3 года*
- 34.75%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 24.69%
PGHY
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 4.39%
Сравнение доходности по годам SPUU и PGHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 15.56% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 2.49% | 8.88% | 8.39% | 10.15% | -5.50% | 1.22% | 3.04% | 5.87% | 0.38% | 2.97% |
Correlation
The correlation between SPUU and PGHY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.31 |
The correlation between SPUU and PGHY shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPUU vs. PGHY — Ранг доходности на риск
SPUU
PGHY
Сравнение SPUU c PGHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPUU | PGHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.46 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 9.42 | +1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPUU и PGHY
Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки PGHY в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и PGHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPUU | PGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.35% | -20.50% | -38.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -3.04% | -15.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.18% | -5.03% | -30.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.59% | -9.42% | -37.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.35% | -20.50% | -38.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -0.50% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -1.64% | -7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 0.79% | +3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUU и PGHY
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что SPUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPUU | PGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 2.06% | +6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.45% | 3.81% | +15.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.81% | 5.11% | +19.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.59% | 5.46% | +28.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.83% | 7.04% | +28.79% |
Сравнение комиссий SPUU и PGHY
SPUU берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PGHY в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUU и PGHY
Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности PGHY в 7.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 7.09% | 7.24% | 7.49% | 7.87% | 5.12% | 5.17% | 5.45% | 5.32% | 5.45% | 5.52% | 6.26% | 4.60% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.39% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
SPUU and PGHY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPUU has higher volatility (8.72%) compared to PGHY (2.06%). In terms of maximum drawdown, SPUU dropped -59.35% vs PGHY's -20.50%.
On 10-year performance, SPUU leads with 24.69% vs 4.39% for PGHY. On fees, PGHY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PGHY has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.69% return vs 4.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PGHY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for SPUU.
PGHY has the higher dividend yield at 7.09%, compared with 1.39% for SPUU.
SPUU is categorized as Leveraged Equities, while PGHY is High Yield Bonds. SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily), while PGHY tracks DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for SPUU and 0.35% for PGHY.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPUU и PGHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор