PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPUU с PGHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPUU и PGHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUU показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у PGHY с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции SPUU превзошли акции PGHY по среднегодовой доходности: 24.69% против 4.39% соответственно.


SPUU

1 день
1.20%
1 месяц
-2.20%
С начала года
15.56%
6 месяцев
15.85%
1 год
47.93%
3 года*
34.75%
5 лет*
19.14%
10 лет*
24.69%

PGHY

1 день
-0.15%
1 месяц
0.18%
С начала года
2.49%
6 месяцев
2.88%
1 год
7.65%
3 года*
8.84%
5 лет*
4.53%
10 лет*
4.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUU и PGHY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
15.56%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF
2.49%8.88%8.39%10.15%-5.50%1.22%3.04%5.87%0.38%2.97%

Correlation

The correlation between SPUU and PGHY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

0.31

The correlation between SPUU and PGHY shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF

Доходность на риск

SPUU vs. PGHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6666
Ранг коэф-та Мартина

PGHY
Ранг доходности на риск PGHY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGHY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUU c PGHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPUUPGHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.46

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

9.42

+1.19

SPUU vs. PGHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGHY равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и PGHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPUU и PGHY

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки PGHY в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и PGHY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPUUPGHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.35%

-20.50%

-38.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-3.04%

-15.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.18%

-5.03%

-30.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.59%

-9.42%

-37.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.35%

-20.50%

-38.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-0.50%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-1.64%

-7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

0.79%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и PGHY

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что SPUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPUUPGHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

2.06%

+6.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.45%

3.81%

+15.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.81%

5.11%

+19.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.59%

5.46%

+28.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.83%

7.04%

+28.79%

Сравнение комиссий SPUU и PGHY

SPUU берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PGHY в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и PGHY

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности PGHY в 7.09%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF
7.09%7.24%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
1.39%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы


SPUU and PGHY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPUU has higher volatility (8.72%) compared to PGHY (2.06%). In terms of maximum drawdown, SPUU dropped -59.35% vs PGHY's -20.50%.

On 10-year performance, SPUU leads with 24.69% vs 4.39% for PGHY. On fees, PGHY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PGHY has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 24.69% return vs 4.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PGHY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for SPUU.

PGHY has the higher dividend yield at 7.09%, compared with 1.39% for SPUU.

SPUU is categorized as Leveraged Equities, while PGHY is High Yield Bonds. SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily), while PGHY tracks DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for SPUU and 0.35% for PGHY.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUU и PGHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор