PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPUU с ISHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUU с ISHP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) and ISHP (First Trust S-Network Global E-Commerce ETF) are both exchange-traded funds - SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200% Daily), while ISHP is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S-Network Global E-Commerce Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPUU returned 18.77%/yr vs 2.17%/yr for ISHP. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPUU и ISHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) и First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUU показывает доходность 18.22%, что значительно выше, чем у ISHP с доходностью -9.43%.

SPUU

1 день
-1.08%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
14.79%
С начала года
18.22%
1 год
38.38%
3 года*
32.90%
5 лет*
18.77%
10 лет*
23.84%

ISHP

1 день
0.49%
1 месяц
3.63%
6 месяцев
-12.02%
С начала года
-9.43%
1 год
-10.08%
3 года*
8.59%
5 лет*
2.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUU и ISHP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		18.22%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		-9.43%12.27%24.17%22.24%-33.79%30.09%15.33%19.74%-2.04%7.66%

Correlation

The correlation between SPUU and ISHP is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2016 г.

0.59

The correlation between SPUU and ISHP shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPUU и ISHP

Секторы
SPUU
ISHP

Технологии

39.0%
10.3%

Финансовые услуги

11.1%
1.6%

Коммуникационные услуги

10.6%
24.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
41.1%

Здравоохранение

8.3%
2.5%

Промышленность

7.8%
13.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
1.5%

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%
4.9%

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

SPUU
39.0%
ISHP
10.3%

Финансовые услуги

SPUU
11.1%
ISHP
1.6%

Коммуникационные услуги

SPUU
10.6%
ISHP
24.8%

Потребительский циклический сектор

SPUU
9.9%
ISHP
41.1%

Здравоохранение

SPUU
8.3%
ISHP
2.5%

Промышленность

SPUU
7.8%
ISHP
13.3%

Потребительский защитный сектор

SPUU
4.5%
ISHP
1.5%

Энергетика

SPUU
3.1%
ISHP

-

Коммунальные услуги

SPUU
2.1%
ISHP

-

Недвижимость

SPUU
1.8%
ISHP
4.9%

Сырьевые материалы

SPUU
1.7%
ISHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

First Trust S-Network Global E-Commerce ETF

Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с QQQSPUU с DDM
Часто сравнивают с ISHP:
ISHP с IBUYISHP с XLYISHP с KGRNISHP с EBIZISHP с FLCHISHP с QQQISHP с XLP

Доходность на риск

SPUU vs. ISHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ISHP
Ранг доходности на риск ISHP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHP: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUU c ISHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) и First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPUUISHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
-0.57

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
-0.68

+2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.92

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

-0.41

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

-0.75

+9.53

SPUU vs. ISHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUU на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа ISHP равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUU и ISHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPUU и ISHP

Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки ISHP в -47.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и ISHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUUISHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.35%

-47.57%

-11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-24.75%

+6.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.18%

-24.75%

-10.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.59%

-47.57%

+0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-16.79%

+14.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-12.74%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

13.40%

-9.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUU и ISHP

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что SPUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUUISHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

5.05%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.13%

14.34%

+5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.27%

17.83%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.69%

27.29%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.75%

24.03%

+11.72%

Сравнение комиссий SPUU и ISHP

И SPUU, и ISHP имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUU и ISHP

Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности ISHP в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		1.15%1.34%1.02%1.58%0.76%0.53%0.82%1.16%0.89%1.65%0.23%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF		1.33%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

SPUU and ISHP have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPUU has higher volatility (6.85%) compared to ISHP (5.05%). In terms of maximum drawdown, SPUU dropped -59.35% vs ISHP's -47.57%.

On 5-year performance, SPUU leads with 18.77% vs 2.17% for ISHP. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, ISHP has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPUU has performed better with a 18.77% return vs 2.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU and ISHP have the same expense ratio: 0.60% per year.

SPUU has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 1.15% for ISHP.

SPUU is categorized as Leveraged Equities, while ISHP is Consumer Discretionary Equities. SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily), while ISHP tracks S-Network Global E-Commerce Index. They also come from different issuers: Direxion and First Trust.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUU и ISHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор