Сравнение SPUU с ISHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP).
SPUU и ISHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. ISHP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S-Network Global E-Commerce Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPUU и ISHP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUU и ISHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
ISHP First Trust S-Network Global E-Commerce ETF | -14.81% | 12.27% | 24.17% | 22.24% | -33.79% | 30.09% | 15.33% | 19.74% | -2.04% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUU показывает доходность -8.72%, что значительно выше, чем у ISHP с доходностью -14.81%.
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
ISHP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -14.81%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUU и ISHP
SPUU берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии ISHP в 0.60%.
Доходность на риск
SPUU vs. ISHP — Ранг доходности на риск
SPUU
ISHP
Сравнение SPUU c ISHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUU | ISHP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | -0.32 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | -0.31 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.96 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.26 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | -0.74 | +6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUU | ISHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -0.32 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.08 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.28 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между SPUU и ISHP составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUU и ISHP
Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности ISHP в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
ISHP First Trust S-Network Global E-Commerce ETF | 1.57% | 1.34% | 1.02% | 1.58% | 0.76% | 0.53% | 0.82% | 1.16% | 0.89% | 1.65% | 0.23% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPUU и ISHP
Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки ISHP в -47.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и ISHP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUU | ISHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.35% | -47.57% | -11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.10% | -24.75% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.59% | -47.57% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -21.74% | +9.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -12.55% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 8.68% | -3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUU и ISHP
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеет более высокую волатильность в 10.73% по сравнению с First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что SPUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUU | ISHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.73% | 7.22% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.20% | 13.37% | +5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.23% | 21.39% | +14.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.47% | 27.34% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.72% | 24.19% | +11.53% |