Сравнение SPUU с BNL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Broadstone Net Lease, Inc. (BNL).
SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SPUU и BNL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUU и BNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 46.42% |
BNL Broadstone Net Lease, Inc. | 8.21% | 17.27% | -1.08% | 14.00% | -30.75% | 42.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUU показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у BNL с доходностью 8.21%.
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
BNL
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 4.15%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPUU vs. BNL — Ранг доходности на риск
SPUU
BNL
Сравнение SPUU c BNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Broadstone Net Lease, Inc. (BNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUU | BNL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.76 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.13 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.14 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 3.31 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUU | BNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.76 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.29 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.31 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между SPUU и BNL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUU и BNL
Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности BNL в 6.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
BNL Broadstone Net Lease, Inc. | 6.28% | 6.68% | 7.28% | 6.50% | 6.66% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPUU и BNL
Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки BNL в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и BNL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUU | BNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.35% | -43.56% | -15.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.10% | -14.07% | -9.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.59% | -43.56% | -3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -10.00% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -23.40% | +13.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 4.86% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUU и BNL
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеет более высокую волатильность в 10.73% по сравнению с Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что SPUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUU | BNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.73% | 5.75% | +4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.20% | 13.59% | +5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.23% | 20.75% | +15.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.47% | 23.25% | +10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.72% | 23.23% | +12.49% |