Сравнение SPUU с BNL
SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200%), while BNL (Broadstone Net Lease, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SPUU returned 20.36%/yr vs 3.03%/yr for BNL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPUU и BNL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPUU показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у BNL с доходностью 18.27%.
SPUU
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 19.95%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- 24.74%
BNL
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 18.27%
- 6 месяцев
- 19.16%
- 1 год
- 35.39%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPUU и BNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 20.66% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 46.42% |
BNL Broadstone Net Lease, Inc. | 18.27% | 17.27% | -1.08% | 14.00% | -30.75% | 42.88% |
Correlation
The correlation between SPUU and BNL is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2021 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between SPUU and BNL has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPUU vs. BNL — Ранг доходности на риск
SPUU
BNL
Сравнение SPUU c BNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) и Broadstone Net Lease, Inc. (BNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUU | BNL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 4.26 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.28 | 10.65 | +2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUU | BNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 1.96 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.13 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.38 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок SPUU и BNL
Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что больше максимальной просадки BNL в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и BNL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPUU | BNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.35% | -43.56% | -15.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -8.34% | -9.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.18% | -19.51% | -15.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.59% | -43.56% | -3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -1.94% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -22.71% | +13.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 3.33% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUU и BNL
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что SPUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPUU | BNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 3.91% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.10% | 12.82% | +5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.88% | 18.15% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.46% | 23.16% | +10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.76% | 23.04% | +12.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUU и BNL
Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности BNL в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNL Broadstone Net Lease, Inc. | 5.75% | 6.68% | 7.28% | 6.50% | 6.66% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.33% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
SPUU and BNL have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPUU has higher volatility (5.60%) compared to BNL (3.91%). In terms of maximum drawdown, SPUU dropped -59.35% vs BNL's -43.56%.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPUU и BNL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор