Сравнение SPUU с ADBG
SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) and ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SPUU is passively managed, while ADBG is actively managed. Over the past year, SPUU returned 38.38% vs -67.64% for ADBG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SPUU charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for ADBG.
Доходность
Сравнение доходности SPUU и ADBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPUU показывает доходность 18.22%, что значительно выше, чем у ADBG с доходностью -62.04%.
SPUU
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 14.79%
- С начала года
- 18.22%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 32.90%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 23.84%
ADBG
- 1 день
- 9.60%
- 1 месяц
- 25.57%
- 6 месяцев
- -49.08%
- С начала года
- -62.04%
- 1 год
- -67.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPUU и ADBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 18.22% | 38.52% |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -62.04% | -29.61% |
Correlation
The correlation between SPUU and ADBG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.25 |
The correlation between SPUU and ADBG shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPUU vs. ADBG — Ранг доходности на риск
SPUU
ADBG
Сравнение SPUU c ADBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPUU | ADBG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.81 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | -0.86 | +2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | -1.46 | +10.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPUU и ADBG
Максимальная просадка SPUU за все время составила -59.35%, что меньше максимальной просадки ADBG в -84.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUU и ADBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPUU | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.35% | -84.14% | +24.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -78.97% | +60.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -76.95% | +74.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -44.86% | +35.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 46.32% | -41.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUU и ADBG
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) составляет 6.85%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) волатильность равна 23.90%. Это указывает на то, что SPUU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPUU | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 23.90% | -17.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.13% | 61.43% | -41.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.27% | 71.84% | -46.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.69% | 69.74% | -36.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.75% | 69.74% | -33.99% |
Сравнение комиссий SPUU и ADBG
SPUU берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ADBG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUU и ADBG
Дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как ADBG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.33% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
SPUU and ADBG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBG has higher volatility (23.90%) compared to SPUU (6.85%). In terms of maximum drawdown, SPUU dropped -59.35% vs ADBG's -84.14%.
On 1-year performance, SPUU leads with 38.38% vs -67.64% for ADBG. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 38.38% return vs -67.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for ADBG.
SPUU has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for ADBG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.60% for SPUU and 0.75% for ADBG.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPUU и ADBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор