PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUT с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUT с XRMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).

SPUT и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SPUT и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUT и XRMI

2026 (YTD)2025
SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF		-1.09%13.20%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		-2.13%6.40%

Доходность по периодам

С начала года, SPUT показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью -2.13%.

SPUT

1 день
0.44%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.18%
1 год
12.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
0.41%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.23%
3 года*
6.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с SPUT:
SPUT с WTPISPUT с JEPQSPUT с CCJSPUT с SCHDSPUT с BALTSPUT с FFTYSPUT с POCT
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Сравнение комиссий SPUT и XRMI

SPUT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.

SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Доходность на риск

SPUT vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUT
Ранг доходности на риск SPUT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUT c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUTXRMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.62

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

0.89

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.13

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

0.80

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

2.72

+4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUT vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUT на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа XRMI равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUT и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUTXRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.62

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.26

+0.71

Корреляция

Корреляция между SPUT и XRMI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUT и XRMI

Дивидендная доходность SPUT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что меньше доходности XRMI в 12.78%

TTM20252024202320222021
SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF		6.01%4.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.78%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Просадки

Сравнение просадок SPUT и XRMI

Максимальная просадка SPUT за все время составила -10.55%, что меньше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUT и XRMI.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUTXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.55%

-15.31%

+4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-5.02%

-4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-3.86%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-6.10%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.47%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUT и XRMI

Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что SPUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUTXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

2.68%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

4.51%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

6.88%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.91%

6.99%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.91%

6.99%

+4.92%