PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUT с QQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUT с QQA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SPUT (Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SPUT returned 14.10% vs 25.18% for QQA. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SPUT charges 0.79%/yr vs 0.29%/yr for QQA.

Доходность

Сравнение доходности SPUT и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUT показывает доходность 4.56%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 10.93%.

SPUT

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.78%
С начала года
4.56%
6 месяцев
3.86%
1 год
14.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQA

1 день
-1.26%
1 месяц
-0.58%
С начала года
10.93%
6 месяцев
9.65%
1 год
25.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUT и QQA

2026 (YTD)2025
SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF		4.56%13.49%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		10.93%26.60%

Correlation

The correlation between SPUT and QQA is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г.

0.88

The correlation between SPUT and QQA has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPUT и QQA

Секторы
SPUT
QQA

Технологии

39.0%
58.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
14.3%

Финансовые услуги

10.3%
0.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.4%

Здравоохранение

8.4%
3.7%

Промышленность

8.2%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
6.4%

Энергетика

3.2%
0.5%

Коммунальные услуги

2.1%
1.2%

Сырьевые материалы

1.8%
1.0%

Недвижимость

1.7%
0.1%

Технологии

SPUT
39.0%
QQA
58.7%

Коммуникационные услуги

SPUT
10.9%
QQA
14.3%

Финансовые услуги

SPUT
10.3%
QQA
0.2%

Потребительский циклический сектор

SPUT
10.1%
QQA
11.4%

Здравоохранение

SPUT
8.4%
QQA
3.7%

Промышленность

SPUT
8.2%
QQA
2.6%

Потребительский защитный сектор

SPUT
4.4%
QQA
6.4%

Энергетика

SPUT
3.2%
QQA
0.5%

Коммунальные услуги

SPUT
2.1%
QQA
1.2%

Сырьевые материалы

SPUT
1.8%
QQA
1.0%

Недвижимость

SPUT
1.7%
QQA
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с SPUT:
SPUT с JEPQSPUT с WTPISPUT с SBARSPUT с TPRYSPUT с EIPISPUT с POCTSPUT с FFTY
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с EFAAQQA с MSTYQQA с XLG

Доходность на риск

SPUT vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUT
Ранг доходности на риск SPUT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUT c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPUTQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.81

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.47

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

2.89

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.98

12.35

+1.63

SPUT vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUT на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUT и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPUT и QQA

Максимальная просадка SPUT за все время составила -10.55%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUT и QQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUTQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.55%

-19.73%

+9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-8.76%

+4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-3.37%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-2.53%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

2.04%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUT и QQA

Текущая волатильность для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) составляет 3.18%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что SPUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUTQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

6.79%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

11.34%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.72%

14.00%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.33%

18.60%

-7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.33%

18.60%

-7.27%

Сравнение комиссий SPUT и QQA

SPUT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUT и QQA

Дивидендная доходность SPUT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности QQA в 9.82%

ПозицияTTM20252024
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		9.82%9.78%4.29%
SPUT
Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF		5.15%4.66%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPUT and QQA have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQA has higher volatility (6.79%) compared to SPUT (3.18%). In terms of maximum drawdown, SPUT dropped -10.55% vs QQA's -19.73%.

On 1-year performance, QQA leads with 25.18% vs 14.10% for SPUT. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SPUT has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQA has performed better with a 25.18% return vs 14.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.79% for SPUT.

QQA has the higher dividend yield at 9.82%, compared with 5.15% for SPUT.

They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for SPUT and 0.29% for QQA.

SPUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUT и QQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор