Сравнение SPUT с IOYY
SPUT (Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF) and IOYY (GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SPUT charges 0.79%/yr vs 1.07%/yr for IOYY.
Доходность
Сравнение доходности SPUT и IOYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPUT показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у IOYY с доходностью -11.06%.
SPUT
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 18.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IOYY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 9.06%
- С начала года
- -11.06%
- 6 месяцев
- -19.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPUT и IOYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 7.26% | 1.69% |
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | -11.06% | -11.64% |
Correlation
The correlation between SPUT and IOYY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPUT vs. IOYY — Ранг доходности на риск
SPUT
IOYY
Сравнение SPUT c IOYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUT | IOYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUT | IOYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | -1.00 | +2.54 |
Просадки
Сравнение просадок SPUT и IOYY
Максимальная просадка SPUT за все время составила -10.55%, что меньше максимальной просадки IOYY в -38.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUT и IOYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPUT | IOYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.55% | -38.47% | +27.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -27.87% | +27.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -23.09% | +22.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUT и IOYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPUT | IOYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.24% | 34.42% | -27.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.26% | 34.42% | -23.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.26% | 34.42% | -23.16% |
Сравнение комиссий SPUT и IOYY
SPUT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IOYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUT и IOYY
Дивидендная доходность SPUT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности IOYY в 121.09%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 121.09% | 28.55% |
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 5.03% | 4.66% |
Часто задаваемые вопросы
SPUT and IOYY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPUT is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPUT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.07% for IOYY.
IOYY has the higher dividend yield at 121.09%, compared with 5.03% for SPUT.
They also come from different issuers: Innovator and GraniteShares. Their fees differ too: 0.79% for SPUT and 1.07% for IOYY.
Подберите оптимальное распределение для SPUT и IOYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор