Сравнение SPUT с TOPW
SPUT (Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF) and TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. SPUT is actively managed, while TOPW is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPUT charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for TOPW.
Доходность
Сравнение доходности SPUT и TOPW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPUT показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у TOPW с доходностью 7.71%.
SPUT
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 18.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOPW
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPUT и TOPW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 7.26% | 4.57% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 7.71% | -2.47% |
Correlation
The correlation between SPUT and TOPW is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPUT vs. TOPW — Ранг доходности на риск
SPUT
TOPW
Сравнение SPUT c TOPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT) и Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUT | TOPW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUT | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.25 | +1.29 |
Просадки
Сравнение просадок SPUT и TOPW
Максимальная просадка SPUT за все время составила -10.55%, что меньше максимальной просадки TOPW в -29.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUT и TOPW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPUT | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.55% | -29.87% | +19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -10.02% | +9.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -12.88% | +12.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUT и TOPW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPUT | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.24% | 27.36% | -20.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.26% | 27.36% | -16.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.26% | 27.36% | -16.10% |
Сравнение комиссий SPUT и TOPW
SPUT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TOPW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUT и TOPW
Дивидендная доходность SPUT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности TOPW в 40.33%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 5.03% | 4.66% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 40.33% | 21.52% |
Часто задаваемые вопросы
SPUT and TOPW have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPUT is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPUT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for TOPW.
TOPW has the higher dividend yield at 40.33%, compared with 5.03% for SPUT.
They also come from different issuers: Innovator and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.79% for SPUT and 0.99% for TOPW.
Подберите оптимальное распределение для SPUT и TOPW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор