PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUS с WSHR.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUS с WSHR.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO).

SPUS и WSHR.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. WSHR.NEO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market Developed Markets Quality and Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPUS и WSHR.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUS и WSHR.NEO

2026 (YTD)20252024202320222021
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		-4.61%19.77%26.49%34.24%-22.76%28.28%
WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF		0.62%10.39%3.44%14.43%-16.32%11.35%
Разные валюты инструментов

SPUS торгуется в USD, в то время как WSHR.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WSHR.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPUS показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у WSHR.NEO с доходностью 0.62%.

SPUS

1 день
1.00%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-4.61%
6 месяцев
-2.12%
1 год
25.37%
3 года*
19.73%
5 лет*
13.95%
10 лет*
—

WSHR.NEO

1 день
2.31%
1 месяц
-5.99%
С начала года
0.62%
6 месяцев
1.37%
1 год
6.26%
3 года*
7.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF

Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPRESPUS с SPWOSPUS с UMMA
Часто сравнивают с WSHR.NEO:
WSHR.NEO с XEQT.TOWSHR.NEO с SPYWSHR.NEO с UMMAWSHR.NEO с SPWOWSHR.NEO с XST.TOWSHR.NEO с XMV.TOWSHR.NEO с VT

Сравнение комиссий SPUS и WSHR.NEO

SPUS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии WSHR.NEO в 0.56%.

WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Доходность на риск

SPUS vs. WSHR.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
WSHR.NEO
Ранг доходности на риск WSHR.NEO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHR.NEO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHR.NEO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHR.NEO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHR.NEO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHR.NEO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUS c WSHR.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUSWSHR.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.42

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

0.68

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.09

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

0.68

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

2.42

+6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUS vs. WSHR.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUS на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа WSHR.NEO равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUS и WSHR.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUSWSHR.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.42

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.32

+0.45

Корреляция

Корреляция между SPUS и WSHR.NEO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUS и WSHR.NEO

Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности WSHR.NEO в 1.37%

TTM202520242023202220212020
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.63%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%
WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF		1.37%1.34%1.31%1.34%2.58%0.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPUS и WSHR.NEO

Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки WSHR.NEO в -25.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и WSHR.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUSWSHR.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-20.86%

-9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-9.72%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-4.82%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-4.87%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.96%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUS и WSHR.NEO

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что SPUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSHR.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUSWSHR.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

5.08%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

9.53%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.91%

15.05%

+5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

13.47%

+5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

13.47%

+7.96%