PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WSHR.NEO с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WSHR.NEO с VT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

WSHR.NEO и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WSHR.NEO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market Developed Markets Quality and Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 мая 2021 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WSHR.NEO и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WSHR.NEO и VT

2026 (YTD)20252024202320222021
WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF		1.81%5.34%12.31%11.88%-10.32%16.05%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		0.52%16.82%26.50%19.33%-12.16%15.21%
Разные валюты инструментов

WSHR.NEO торгуется в CAD, в то время как VT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WSHR.NEO показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 0.52%.

WSHR.NEO

1 день
2.20%
1 месяц
-4.57%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.00%
1 год
3.19%
3 года*
8.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
0.85%
1 месяц
-3.17%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.61%
1 год
18.85%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.69%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с WSHR.NEO:
WSHR.NEO с SPUSWSHR.NEO с XEQT.TOWSHR.NEO с SPYWSHR.NEO с UMMAWSHR.NEO с SPWOWSHR.NEO с XST.TOWSHR.NEO с XMV.TO
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий WSHR.NEO и VT

WSHR.NEO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

WSHR.NEO vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WSHR.NEO
Ранг доходности на риск WSHR.NEO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHR.NEO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHR.NEO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHR.NEO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHR.NEO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHR.NEO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WSHR.NEO c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WSHR.NEOVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.14

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

1.62

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.25

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.59

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.99

6.72

-5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WSHR.NEO vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WSHR.NEO на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WSHR.NEO и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WSHR.NEOVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.14

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.87

-0.23

Корреляция

Корреляция между WSHR.NEO и VT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WSHR.NEO и VT

Дивидендная доходность WSHR.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности VT в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF		1.37%1.34%1.31%1.34%2.58%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.80%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок WSHR.NEO и VT

Максимальная просадка WSHR.NEO за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки VT в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSHR.NEO и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

WSHR.NEOVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.86%

-50.27%

+29.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-11.84%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-5.97%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-7.08%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.57%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности WSHR.NEO и VT

Текущая волатильность для Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) составляет 4.92%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что WSHR.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WSHR.NEOVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

6.03%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

9.82%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

16.67%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

13.49%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

14.91%

-3.73%