PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUS с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUS с SPYG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

SPUS и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPUS и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUS и SPYG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		-5.55%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%25.68%0.81%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-8.12%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, SPUS показывает доходность -5.55%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -8.12%.

SPUS

1 день
3.24%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-2.24%
1 год
24.49%
3 года*
19.34%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—

SPYG

1 день
4.08%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-6.05%
1 год
22.51%
3 года*
21.85%
5 лет*
12.24%
10 лет*
15.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPRESPUS с SPWOSPUS с UMMA
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий SPUS и SPYG

SPUS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

SPUS vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUS c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUSSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.01

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.58

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.66

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

6.54

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUS vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUS на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUS и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUSSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.01

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.58

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.31

+0.44

Корреляция

Корреляция между SPUS и SPYG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUS и SPYG

Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности SPYG в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.63%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.58%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок SPUS и SPYG

Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUSSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-67.63%

+36.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-13.76%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-32.67%

+4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.77%

-10.24%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-24.48%

+18.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.50%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUS и SPYG

Текущая волатильность для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) составляет 6.04%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что SPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUSSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

7.20%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

12.83%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.90%

22.39%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

21.13%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

20.57%

+0.86%