PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPUS с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUS с SPYG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both S&P 500 funds - SPUS tracks the S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index while SPYG tracks the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPUS returned 15.21%/yr vs 14.03%/yr for SPYG. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. SPUS charges 0.45%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности SPUS и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPUS показывает доходность 15.14%, а SPYG немного ниже – 14.87%.

SPUS

1 день
0.00%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
15.90%
С начала года
15.14%
1 год
28.57%
3 года*
23.09%
5 лет*
15.21%
10 лет*
—
Всё время*
18.71%

SPYG

1 день
-0.21%
1 месяц
2.99%
6 месяцев
17.86%
С начала года
14.87%
1 год
25.55%
3 года*
26.88%
5 лет*
14.03%
10 лет*
17.77%
Всё время*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPUS

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
$39.11M$27.53M$28.71M

SPYG

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
$396.67M$305.79M$315.86M

Сравнение доходности по годам SPUS и SPYG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		15.14%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%25.68%0.95%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		14.87%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%1.60%

Correlation

The correlation between SPUS and SPYG is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2019 г.

0.97

The correlation between SPUS and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPUS и SPYG

Секторы
SPUS
SPYG

Технологии

59.9%
52.3%

Здравоохранение

11.4%
6.2%

Потребительский циклический сектор

7.1%
8.6%

Промышленность

6.8%
6.4%

Коммуникационные услуги

5.6%
15.6%

Сырьевые материалы

2.7%
0.3%

Потребительский защитный сектор

2.7%
1.0%

Энергетика

2.5%
0.1%

Недвижимость

1.2%
0.6%

Коммунальные услуги

0.2%
0.4%

Финансовые услуги

-

8.7%

Технологии

SPUS
59.9%
SPYG
52.3%

Здравоохранение

SPUS
11.4%
SPYG
6.2%

Потребительский циклический сектор

SPUS
7.1%
SPYG
8.6%

Промышленность

SPUS
6.8%
SPYG
6.4%

Коммуникационные услуги

SPUS
5.6%
SPYG
15.6%

Сырьевые материалы

SPUS
2.7%
SPYG
0.3%

Потребительский защитный сектор

SPUS
2.7%
SPYG
1.0%

Энергетика

SPUS
2.5%
SPYG
0.1%

Недвижимость

SPUS
1.2%
SPYG
0.6%

Коммунальные услуги

SPUS
0.2%
SPYG
0.4%

Финансовые услуги

SPUS

-

SPYG
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPWOSPUS с UMMASPUS с SPRE
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYMSPYG с SPYV

Доходность на риск

SPUS vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPUS c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPUSSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.41

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.01

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

1.86

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

6.77

+2.44

SPUS vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUS на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUS и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPUS и SPYG

Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUSSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-67.63%

+36.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-13.76%

+3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.82%

-22.14%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-32.67%

+4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-0.21%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-24.19%

+18.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.78%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUS и SPYG

Текущая волатильность для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) составляет 5.30%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что SPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUSSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

6.59%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

15.03%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

18.25%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.53%

21.56%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

20.82%

+0.45%

Сравнение комиссий SPUS и SPYG

SPUS берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUS и SPYG

Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности SPYG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.52%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SPUS and SPYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYG has higher volatility (6.59%) compared to SPUS (5.30%). In terms of maximum drawdown, SPUS dropped -30.80% vs SPYG's -67.63%.

On 5-year performance, SPUS leads with 15.21% vs 14.03% for SPYG. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPUS has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPUS has performed better with a 15.21% return vs 14.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.45% for SPUS.

SPUS has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.47% for SPYG.

SPUS tracks S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: SP Funds and State Street. Their fees differ too: 0.45% for SPUS and 0.04% for SPYG.

SPUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUS и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор