PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUS с RSPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUS с RSPG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF) and RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) are both exchange-traded funds - SPUS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index, while RSPG is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPUS returned 17.46%/yr vs 21.10%/yr for RSPG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SPUS charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for RSPG.

Доходность

Сравнение доходности SPUS и RSPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUS показывает доходность 15.82%, что значительно ниже, чем у RSPG с доходностью 34.27%.

SPUS

1 день
-0.86%
1 месяц
9.49%
С начала года
15.82%
6 месяцев
15.21%
1 год
40.24%
3 года*
24.89%
5 лет*
17.46%
10 лет*
—

RSPG

1 день
1.25%
1 месяц
-2.65%
С начала года
34.27%
6 месяцев
28.95%
1 год
47.49%
3 года*
19.93%
5 лет*
21.10%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUS и RSPG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		15.82%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%25.68%0.81%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		34.27%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%3.31%

Correlation

The correlation between SPUS and RSPG is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2019 г.

0.28

The correlation between SPUS and RSPG shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPUS и RSPG

Секторы
SPUS
RSPG

Технологии

57.3%

-

Здравоохранение

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

7.3%

-

Промышленность

7.0%

-

Коммуникационные услуги

6.4%

-

Энергетика

3.3%
100.0%

Сырьевые материалы

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Недвижимость

1.4%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Технологии

SPUS
57.3%
RSPG

-

Здравоохранение

SPUS
11.1%
RSPG

-

Потребительский циклический сектор

SPUS
7.3%
RSPG

-

Промышленность

SPUS
7.0%
RSPG

-

Коммуникационные услуги

SPUS
6.4%
RSPG

-

Энергетика

SPUS
3.3%
RSPG
100.0%

Сырьевые материалы

SPUS
3.0%
RSPG

-

Потребительский защитный сектор

SPUS
2.9%
RSPG

-

Недвижимость

SPUS
1.4%
RSPG

-

Коммунальные услуги

SPUS
0.3%
RSPG

-

Финансовые услуги

SPUS

-

RSPG
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPWOSPUS с SPRESPUS с UMMA
Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с SPYRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с MLPXRSPG с CNRG

Доходность на риск

SPUS vs. RSPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUS c RSPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUSRSPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
2.20

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
2.80

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.35

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

3.92

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.32

11.59

+4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUS vs. RSPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUS на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPG равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUS и RSPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUSRSPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.20

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.75

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.18

+0.73

Просадки

Сравнение просадок SPUS и RSPG

Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и RSPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUSRSPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-79.98%

+49.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-12.18%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.82%

-23.06%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-28.44%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-5.67%

+4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-25.47%

+19.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

4.11%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUS и RSPG

Текущая волатильность для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) составляет 4.00%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что SPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUSRSPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

8.19%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

16.77%

-5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

21.69%

-7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

28.31%

-9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

33.57%

-12.29%

Сравнение комиссий SPUS и RSPG

SPUS берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии RSPG в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUS и RSPG

Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности RSPG в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.94%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.52%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPUS and RSPG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPG has higher volatility (8.19%) compared to SPUS (4.00%). In terms of maximum drawdown, SPUS dropped -30.80% vs RSPG's -79.98%.

On 5-year performance, RSPG leads with 21.10% vs 17.46% for SPUS. On fees, RSPG is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SPUS has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RSPG has performed better with a 21.10% return vs 17.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPG is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for SPUS.

RSPG has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.52% for SPUS.

SPUS is categorized as S&P 500, while RSPG is Energy Equities. SPUS tracks S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index, while RSPG tracks S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. They also come from different issuers: SP Funds and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for SPUS and 0.40% for RSPG.

SPUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUS и RSPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор