PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUS с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUS с PBFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR).

SPUS и PBFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SPUS и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUS и PBFR

2026 (YTD)20252024
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		-4.61%19.77%7.00%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		-0.36%10.44%5.53%

Доходность по периодам

С начала года, SPUS показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у PBFR с доходностью -0.36%.

SPUS

1 день
1.00%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-4.61%
6 месяцев
-2.12%
1 год
25.37%
3 года*
19.73%
5 лет*
13.95%
10 лет*
—

PBFR

1 день
0.40%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPRESPUS с SPWOSPUS с UMMA
Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с JAAAPBFR с SPYPBFR с VOOPBFR с RSPPBFR с BUFR

Сравнение комиссий SPUS и PBFR

SPUS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PBFR в 0.50%.

PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Доходность на риск

SPUS vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUS c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUSPBFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.04

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.84

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

10.85

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUS vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUS на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBFR равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUS и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUSPBFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.37

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.23

-0.46

Корреляция

Корреляция между SPUS и PBFR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUS и PBFR

Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности PBFR в 0.01%

TTM202520242023202220212020
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.63%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPUS и PBFR

Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и PBFR.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUSPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-8.50%

-22.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-6.15%

-6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-1.17%

-5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.35%

-0.68%

-5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

1.04%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUS и PBFR

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что SPUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUSPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

2.46%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

3.48%

+7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.91%

8.18%

+12.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

7.13%

+12.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

7.13%

+14.30%