Сравнение SPUS с BUFP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).
SPUS и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPUS и BUFP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUS и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | -4.61% | 19.77% | 7.00% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | -0.84% | 12.92% | 6.36% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUS показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью -0.84%.
SPUS
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUS и BUFP
SPUS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BUFP в 0.50%.
Доходность на риск
SPUS vs. BUFP — Ранг доходности на риск
SPUS
BUFP
Сравнение SPUS c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUS | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.89 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.73 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 9.93 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUS | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.25 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.05 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между SPUS и BUFP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUS и BUFP
Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности BUFP в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.63% | 0.60% | 0.70% | 0.87% | 1.21% | 1.15% | 1.04% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPUS и BUFP
Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и BUFP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUS | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.80% | -11.98% | -18.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -8.16% | -4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -2.05% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -1.08% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 1.42% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUS и BUFP
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что SPUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUS | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 3.45% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 5.01% | +6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.91% | 11.12% | +9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 9.78% | +9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 9.78% | +11.65% |