PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUS с AMAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPUS с AMAGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF) and AMAGX (Amana Mutual Funds Trust Growth Fund) are both funds - SPUS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index, while AMAGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Amana. Over the past 5 years, SPUS returned 17.46%/yr vs 14.44%/yr for AMAGX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SPUS charges 0.45%/yr vs 0.91%/yr for AMAGX.

Доходность

Сравнение доходности SPUS и AMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUS показывает доходность 15.82%, что значительно ниже, чем у AMAGX с доходностью 17.40%.

SPUS

1 день
-0.86%
1 месяц
9.49%
С начала года
15.82%
6 месяцев
15.21%
1 год
40.24%
3 года*
24.89%
5 лет*
17.46%
10 лет*
—

AMAGX

1 день
0.94%
1 месяц
7.90%
С начала года
17.40%
6 месяцев
15.83%
1 год
37.60%
3 года*
21.85%
5 лет*
14.44%
10 лет*
17.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUS и AMAGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		15.82%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%25.68%0.81%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		17.40%17.62%15.73%25.67%-19.49%31.51%32.93%1.12%

Correlation

The correlation between SPUS and AMAGX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2019 г.

0.93

The correlation between SPUS and AMAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPWOSPUS с SPRESPUS с UMMA
Часто сравнивают с AMAGX:
AMAGX с AMANXAMAGX с HLALAMAGX с spusAMAGX с SPYAMAGX с AMIGXAMAGX с AMDWXAMAGX с AMAPX

Доходность на риск

SPUS vs. AMAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AMAGX
Ранг доходности на риск AMAGX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUS c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUSAMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
2.40

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
3.29

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.42

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

3.50

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.32

15.59

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUS vs. AMAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUS на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMAGX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUS и AMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUSAMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.40

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.79

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.68

+0.23

Просадки

Сравнение просадок SPUS и AMAGX

Максимальная просадка SPUS за все время составила -30.80%, что меньше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUS и AMAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPUSAMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-57.64%

+26.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-11.04%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.82%

-21.45%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.06%

-28.09%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

0.00%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-10.27%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.48%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUS и AMAGX

Текущая волатильность для SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) составляет 4.00%, в то время как у Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что SPUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPUSAMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.98%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

12.96%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

16.09%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

18.40%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

18.43%

+2.85%

Сравнение комиссий SPUS и AMAGX

SPUS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AMAGX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUS и AMAGX

Дивидендная доходность SPUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		0.00%0.00%3.95%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.52%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SPUS and AMAGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AMAGX has higher volatility (4.98%) compared to SPUS (4.00%). In terms of maximum drawdown, SPUS dropped -30.80% vs AMAGX's -57.64%.

SPUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUS и AMAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор