Сравнение SPUC с SPYC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC).
SPUC и SPYC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. SPYC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SPUC и SPYC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUC и SPYC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | -3.92% | 22.64% | 25.37% | 27.50% | -24.76% | 33.71% | 9.53% |
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | -6.79% | 15.31% | 22.57% | 23.98% | -25.65% | 29.26% | 9.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUC показывает доходность -3.92%, что значительно выше, чем у SPYC с доходностью -6.79%.
SPUC
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -4.78%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- —
SPYC
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- -7.24%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUC и SPYC
SPUC берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPYC в 0.28%.
Доходность на риск
SPUC vs. SPYC — Ранг доходности на риск
SPUC
SPYC
Сравнение SPUC c SPYC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUC | SPYC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.59 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.23 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.23 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 3.74 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUC | SPYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.59 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.41 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.51 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между SPUC и SPYC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUC и SPYC
Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности SPYC в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 8.08% | 7.70% | 0.94% | 1.33% | 1.53% | 2.00% | 0.75% |
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 1.01% | 0.89% | 1.02% | 1.76% | 1.34% | 1.01% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок SPUC и SPYC
Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, примерно равная максимальной просадке SPYC в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и SPYC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUC | SPYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -28.51% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.09% | -13.47% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.20% | -28.51% | -0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -10.91% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -8.40% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 4.41% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUC и SPYC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что SPUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUC | SPYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 4.08% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 11.28% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.54% | 26.98% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 20.04% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 19.80% | +1.91% |