PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPUC с SPYC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPUC и SPYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUC и SPYC


2026 (YTD)202520242023202220212020
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF
-3.92%22.64%25.37%27.50%-24.76%33.71%9.53%
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
-6.79%15.31%22.57%23.98%-25.65%29.26%9.10%

Доходность по периодам

С начала года, SPUC показывает доходность -3.92%, что значительно выше, чем у SPYC с доходностью -6.79%.


SPUC

1 день
1.11%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-4.78%
1 год
25.70%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.13%
10 лет*

SPYC

1 день
0.69%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-6.79%
6 месяцев
-7.24%
1 год
15.74%
3 года*
15.28%
5 лет*
8.11%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF

Simplify US Equity PLUS Convexity ETF

Сравнение комиссий SPUC и SPYC

SPUC берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPYC в 0.28%.


Доходность на риск

SPUC vs. SPYC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPUC
Ранг доходности на риск SPUC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUC: 5858
Ранг коэф-та Мартина

SPYC
Ранг доходности на риск SPYC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUC c SPYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPUCSPYCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.59

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.23

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.23

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

3.74

+2.40

SPUC vs. SPYC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUC на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа SPYC равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUC и SPYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPUCSPYCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.59

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.41

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.51

+0.13

Корреляция

Корреляция между SPUC и SPYC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUC и SPYC

Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности SPYC в 1.01%


TTM202520242023202220212020
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF
8.08%7.70%0.94%1.33%1.53%2.00%0.75%
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
1.01%0.89%1.02%1.76%1.34%1.01%0.40%

Просадки

Сравнение просадок SPUC и SPYC

Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, примерно равная максимальной просадке SPYC в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и SPYC.


Загрузка...

Показатели просадок


SPUCSPYCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-28.51%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.09%

-13.47%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

-28.51%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-10.91%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-8.40%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

4.41%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUC и SPYC

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что SPUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPUCSPYCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

4.08%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

11.28%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

26.98%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

20.04%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

19.80%

+1.91%