PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPUC с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPUC с PSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

SPUC и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SPUC и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUC и PSMD

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		-3.92%22.64%25.37%27.50%-24.76%33.71%1.80%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.95%

Доходность по периодам

С начала года, SPUC показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью -1.59%.

SPUC

1 день
1.11%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-4.78%
1 год
25.70%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.13%
10 лет*
—

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с SPUC:
SPUC с SPDSPUC с GDESPUC с SPYSPUC с spmoSPUC с ^GSPCSPUC с SVOLSPUC с FCNTX
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE

Сравнение комиссий SPUC и PSMD

SPUC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF

Доходность на риск

SPUC vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPUC
Ранг доходности на риск SPUC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUC c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPUCPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.10

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.69

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.52

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

8.55

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPUC vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUC на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMD равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUC и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPUCPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.10

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.96

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.03

-0.38

Корреляция

Корреляция между SPUC и PSMD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUC и PSMD

Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF		8.08%7.70%0.94%1.33%1.53%2.00%0.75%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPUC и PSMD

Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

SPUCPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-11.96%

-17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.09%

-7.51%

-8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

-11.96%

-17.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-2.70%

-5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-1.71%

-6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

1.33%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUC и PSMD

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что SPUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPUCPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

3.09%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

4.40%

+9.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

10.09%

+16.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

8.60%

+13.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

8.56%

+13.15%