PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPUC с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPUC и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPUC и PSCX


2026 (YTD)202520242023202220212020
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF
-3.92%22.64%25.37%27.50%-24.76%33.71%1.80%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
-1.63%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, SPUC показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.63%.


SPUC

1 день
1.11%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-4.78%
1 год
25.70%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.13%
10 лет*

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Сравнение комиссий SPUC и PSCX

SPUC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.


Доходность на риск

SPUC vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPUC
Ранг доходности на риск SPUC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUC: 5858
Ранг коэф-та Мартина

PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUC c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPUCPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.38

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.06

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.00

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

10.18

-4.04

SPUC vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUC на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUC и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPUCPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.38

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

1.05

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.11

-0.46

Корреляция

Корреляция между SPUC и PSCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUC и PSCX

Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF
8.08%7.70%0.94%1.33%1.53%2.00%0.75%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPUC и PSCX

Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и PSCX.


Загрузка...

Показатели просадок


SPUCPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-10.20%

-19.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.09%

-6.15%

-9.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

-10.20%

-19.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-2.58%

-5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-1.92%

-6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

1.21%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUC и PSCX

Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что SPUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPUCPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

2.82%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

4.31%

+9.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.54%

8.83%

+17.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

7.06%

+14.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

7.02%

+14.69%