Сравнение SPUC с PSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).
SPUC и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPUC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SPUC и PSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPUC и PSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | -3.92% | 22.64% | 25.37% | 27.50% | -24.76% | 33.71% | 1.80% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | -1.63% | 12.08% | 13.27% | 16.57% | -7.35% | 9.03% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SPUC показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.63%.
SPUC
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -4.78%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- —
PSCX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPUC и PSCX
SPUC берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.
Доходность на риск
SPUC vs. PSCX — Ранг доходности на риск
SPUC
PSCX
Сравнение SPUC c PSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPUC | PSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.38 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.06 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.00 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 10.18 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPUC | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.38 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 1.05 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.11 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между SPUC и PSCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUC и PSCX
Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 8.08% | 7.70% | 0.94% | 1.33% | 1.53% | 2.00% | 0.75% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPUC и PSCX
Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и PSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPUC | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -10.20% | -19.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.09% | -6.15% | -9.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.20% | -10.20% | -19.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -2.58% | -5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -1.92% | -6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 1.21% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUC и PSCX
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что SPUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPUC | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 2.82% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 4.31% | +9.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.54% | 8.83% | +17.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 7.06% | +14.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 7.02% | +14.69% |