PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPUC с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPUC и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPUC показывает доходность 9.61%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.


SPUC

1 день
-0.55%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
7.42%
С начала года
9.61%
1 год
21.56%
3 года*
21.30%
5 лет*
13.11%
10 лет*

AVIE

1 день
1.01%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
12.54%
С начала года
16.68%
1 год
27.37%
3 года*
13.39%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPUC и AVIE


2026 (YTD)2025202420232022
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF
9.61%22.64%25.37%27.50%0.79%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF
16.68%11.37%6.17%4.19%15.20%

Correlation

The correlation between SPUC and AVIE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.49

Over the past year, the correlation between SPUC and AVIE has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPUC и AVIE


Секторы
SPUC
AVIE

Технологии

39.9%
0.1%

Финансовые услуги

11.0%
15.0%

Коммуникационные услуги

10.5%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%
0.0%

Здравоохранение

8.2%
26.3%

Промышленность

7.7%
1.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%
17.1%

Энергетика

3.2%
30.0%

Коммунальные услуги

2.0%
0.0%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
9.8%

Технологии

SPUC
39.9%
AVIE
0.1%

Финансовые услуги

SPUC
11.0%
AVIE
15.0%

Коммуникационные услуги

SPUC
10.5%
AVIE

-

Потребительский циклический сектор

SPUC
9.6%
AVIE
0.0%

Здравоохранение

SPUC
8.2%
AVIE
26.3%

Промышленность

SPUC
7.7%
AVIE
1.3%

Потребительский защитный сектор

SPUC
4.4%
AVIE
17.1%

Энергетика

SPUC
3.2%
AVIE
30.0%

Коммунальные услуги

SPUC
2.0%
AVIE
0.0%

Недвижимость

SPUC
1.8%
AVIE
0.1%

Сырьевые материалы

SPUC
1.7%
AVIE
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Доходность на риск

SPUC vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPUC
Ранг доходности на риск SPUC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUC: 4747
Ранг коэф-та Мартина

AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPUC c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPUCAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

5.53

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.26

17.46

-11.20

SPUC vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPUC на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPUC и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPUC и AVIE

Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и AVIE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPUCAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-12.39%

-16.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-4.97%

-6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.17%

-12.39%

-15.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.28%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-2.96%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

1.57%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SPUC и AVIE

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) составляет 3.43%, в то время как у Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что SPUC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPUCAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

3.73%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

7.59%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

10.14%

+6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

12.90%

+9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

12.90%

+8.46%

Сравнение комиссий SPUC и AVIE

SPUC берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPUC и AVIE

Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности AVIE в 1.42%


ПозицияTTM202520242023202220212020
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF
1.42%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%
SPUC
Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF
10.03%7.70%0.94%1.33%1.53%2.00%0.75%

Часто задаваемые вопросы


SPUC and AVIE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIE has higher volatility (3.73%) compared to SPUC (3.43%). In terms of maximum drawdown, SPUC dropped -29.20% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, SPUC leads with 21.30% vs 13.39% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPUC has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPUC has performed better with a 21.30% return vs 13.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.53% for SPUC.

SPUC has the higher dividend yield at 10.03%, compared with 1.42% for AVIE.

They also come from different issuers: Simplify and Avantis. Their fees differ too: 0.53% for SPUC and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPUC и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор