Сравнение SPUC с AVIE
SPUC (Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SPUC returned 21.30%/yr vs 13.39%/yr for AVIE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SPUC charges 0.53%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.
Доходность
Сравнение доходности SPUC и AVIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPUC показывает доходность 9.61%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.
SPUC
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 7.42%
- С начала года
- 9.61%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 12.54%
- С начала года
- 16.68%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPUC и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 9.61% | 22.64% | 25.37% | 27.50% | 0.79% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 16.68% | 11.37% | 6.17% | 4.19% | 15.20% |
Correlation
The correlation between SPUC and AVIE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between SPUC and AVIE has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов SPUC и AVIE
Секторы
SPUC
AVIE
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
SPUC
AVIE
Финансовые услуги
SPUC
AVIE
Коммуникационные услуги
SPUC
AVIE
-
Потребительский циклический сектор
SPUC
AVIE
Здравоохранение
SPUC
AVIE
Промышленность
SPUC
AVIE
Потребительский защитный сектор
SPUC
AVIE
Энергетика
SPUC
AVIE
Коммунальные услуги
SPUC
AVIE
Недвижимость
SPUC
AVIE
Сырьевые материалы
SPUC
AVIE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPUC vs. AVIE — Ранг доходности на риск
SPUC
AVIE
Сравнение SPUC c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPUC | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.48 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 5.53 | -3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.26 | 17.46 | -11.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPUC и AVIE
Максимальная просадка SPUC за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPUC и AVIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPUC | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -12.39% | -16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -4.97% | -6.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.17% | -12.39% | -15.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.28% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -2.96% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 1.57% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPUC и AVIE
Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF (SPUC) составляет 3.43%, в то время как у Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что SPUC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPUC | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 3.73% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 7.59% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 10.14% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 12.90% | +9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 12.90% | +8.46% |
Сравнение комиссий SPUC и AVIE
SPUC берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPUC и AVIE
Дивидендная доходность SPUC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности AVIE в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.42% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 10.03% | 7.70% | 0.94% | 1.33% | 1.53% | 2.00% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
SPUC and AVIE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVIE has higher volatility (3.73%) compared to SPUC (3.43%). In terms of maximum drawdown, SPUC dropped -29.20% vs AVIE's -12.39%.
On 3-year performance, SPUC leads with 21.30% vs 13.39% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPUC has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPUC has performed better with a 21.30% return vs 13.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.53% for SPUC.
SPUC has the higher dividend yield at 10.03%, compared with 1.42% for AVIE.
They also come from different issuers: Simplify and Avantis. Their fees differ too: 0.53% for SPUC and 0.25% for AVIE.
AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPUC и AVIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор