Сравнение SPTU с XLV
SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SPTU is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA US Treasury Bill Index, while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. SPTU charges 0.05%/yr vs 0.08%/yr for XLV.
Доходность
Сравнение доходности SPTU и XLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTU показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 5.41%.
SPTU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLV
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 6.26%
- 6 месяцев
- 3.96%
- С начала года
- 5.41%
- 1 год
- 22.63%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение доходности по годам SPTU и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 1.90% | 0.87% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 5.41% | 7.79% |
Correlation
The correlation between SPTU and XLV is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTU vs. XLV — Ранг доходности на риск
SPTU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XLV
Сравнение SPTU c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPTU | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPTU и XLV
Максимальная просадка SPTU за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTU и XLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTU | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | -39.17% | +39.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.61% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -7.10% | +7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTU и XLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTU | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 15.88% | -15.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 14.99% | -14.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.32% | 16.62% | -16.30% |
Сравнение комиссий SPTU и XLV
SPTU берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XLV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTU и XLV
Дивидендная доходность SPTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности XLV в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 2.66% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.57% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
SPTU and XLV have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTU is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTU is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for XLV.
SPTU has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.57% for XLV.
SPTU is categorized as Ultrashort Bond, while XLV is Health & Biotech Equities. SPTU tracks ICE BofA US Treasury Bill Index, while XLV tracks Health Care Select Sector Index. Their fees differ too: 0.05% for SPTU and 0.08% for XLV.
Подберите оптимальное распределение для SPTU и XLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор