Сравнение SPTU с IAT
SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) and IAT (iShares U.S. Regional Banks ETF) are both exchange-traded funds - SPTU is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA US Treasury Bill Index, while IAT is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Both are passively managed. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SPTU charges 0.05%/yr vs 0.42%/yr for IAT.
Доходность
Сравнение доходности SPTU и IAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTU показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у IAT с доходностью 19.02%.
SPTU
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.81%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IAT
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.24%
- 6 месяцев
- 6.58%
- С начала года
- 19.02%
- 1 год
- 34.46%
- 3 года*
- 22.92%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 9.48%
- Всё время*
- 3.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.65M | $9.95M | $9.64M | |
| $58.95K | $44.15K | $70.65K |
Сравнение доходности по годам SPTU и IAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 2.13% | 0.87% |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 19.02% | 7.43% |
Correlation
The correlation between SPTU and IAT is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTU vs. IAT — Ранг доходности на риск
SPTU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IAT
Сравнение SPTU c IAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPTU | IAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPTU и IAT
Максимальная просадка SPTU за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки IAT в -77.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTU и IAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTU | IAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | -77.22% | +77.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.46% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -26.76% | +26.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTU и IAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTU | IAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 21.79% | -21.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 28.75% | -28.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.32% | 30.66% | -30.34% |
Сравнение комиссий SPTU и IAT
SPTU берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IAT в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTU и IAT
Дивидендная доходность SPTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности IAT в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 2.49% | 2.94% | 2.95% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 2.97% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPTU and IAT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTU is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTU is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.42% for IAT.
SPTU has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 2.49% for IAT.
SPTU is categorized as Ultrashort Bond, while IAT is Financials Equities. SPTU tracks ICE BofA US Treasury Bill Index, while IAT tracks Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.05% for SPTU and 0.42% for IAT.
Подберите оптимальное распределение для SPTU и IAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор