Сравнение SPTU с GLD
SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - SPTU is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA US Treasury Bill Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SPTU charges 0.05%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности SPTU и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTU показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 2.92%.
SPTU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 32.04%
- 3 года*
- 31.09%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение доходности по годам SPTU и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 1.48% | 0.92% |
GLD SPDR Gold Shares | 2.92% | 6.45% |
Correlation
The correlation between SPTU and GLD is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTU vs. GLD — Ранг доходности на риск
SPTU
GLD
Сравнение SPTU c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTU | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.82 | 0.60 | +11.22 |
Просадки
Сравнение просадок SPTU и GLD
Максимальная просадка SPTU за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTU и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTU | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | -45.56% | +45.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.75% | +17.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -16.16% | +16.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTU и GLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTU | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 26.61% | -26.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 18.00% | -17.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.32% | 15.95% | -15.63% |
Сравнение комиссий SPTU и GLD
SPTU берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTU и GLD
Дивидендная доходность SPTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 2.36% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
SPTU and GLD have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTU is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTU is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
SPTU has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.00% for GLD.
SPTU is categorized as Ultrashort Bond, while GLD is Gold. SPTU tracks ICE BofA US Treasury Bill Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.05% for SPTU and 0.40% for GLD.
Подберите оптимальное распределение для SPTU и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор