Сравнение SPTU с BOXX
SPTU (State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF) and BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) are both Ultrashort Bond funds - SPTU tracks the ICE BofA US Treasury Bill Index while BOXX tracks the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Both are passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SPTU charges 0.05%/yr vs 0.19%/yr for BOXX.
Доходность
Сравнение доходности SPTU и BOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTU показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 1.59%.
SPTU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOXX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPTU и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 1.48% | 0.92% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 1.59% | 1.03% |
Correlation
The correlation between SPTU and BOXX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTU vs. BOXX — Ранг доходности на риск
SPTU
BOXX
Сравнение SPTU c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF (SPTU) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTU | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 11.77 | 12.91 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок SPTU и BOXX
Максимальная просадка SPTU за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTU и BOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTU | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | -0.12% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.00% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTU и BOXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTU | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 0.32% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 0.37% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.32% | 0.37% | -0.05% |
Сравнение комиссий SPTU и BOXX
SPTU берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BOXX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTU и BOXX
Дивидендная доходность SPTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
SPTU State Street SPDR Portfolio Ultra Short T-Bill ETF | 2.36% | 0.89% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPTU and BOXX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTU is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTU is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for BOXX.
SPTU has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.00% for BOXX.
SPTU tracks ICE BofA US Treasury Bill Index, while BOXX tracks Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. They also come from different issuers: State Street and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.05% for SPTU and 0.19% for BOXX.
Подберите оптимальное распределение для SPTU и BOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор