PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTS с XTRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTS с XTRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPTS (SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF) and XTRE (BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF) are both Government Bonds funds - SPTS tracks the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index while XTRE tracks the Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPTS returned 4.18%/yr vs 3.89%/yr for XTRE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SPTS charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for XTRE.

Доходность

Сравнение доходности SPTS и XTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPTS показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у XTRE с доходностью -0.06%.

SPTS

1 день
-0.07%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.77%
1 год
3.45%
3 года*
4.18%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%

XTRE

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.07%
1 год
3.25%
3 года*
3.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTS и XTRE

2026 (YTD)2025202420232022
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.45%5.05%4.20%4.27%0.14%
XTRE
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF		-0.06%6.05%3.05%4.44%0.03%

Correlation

The correlation between SPTS and XTRE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.93

The correlation between SPTS and XTRE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF

Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с VGSHSPTS с SCHOSPTS с SHYSPTS с SPTISPTS с BSV
Часто сравнивают с XTRE:
XTRE с XTWOXTRE с TFLOXTRE с XHLFXTRE с XONEXTRE с XBXTRE с PCMMXTRE с XBB

Доходность на риск

SPTS vs. XTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XTRE
Ранг доходности на риск XTRE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTRE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTRE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTRE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTRE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTRE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTS c XTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTSXTREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
1.52

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
2.37

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.28

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

2.14

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.52

6.25

+10.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTS vs. XTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTS на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа XTRE равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTS и XTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTSXTREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.52

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.10

-0.61

Просадки

Сравнение просадок SPTS и XTRE

Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что больше максимальной просадки XTRE в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и XTRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTSXTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.83%

-2.89%

-2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-1.53%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.96%

-2.00%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.13%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-0.83%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.52%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTS и XTRE

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) составляет 0.34%, в то время как у BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что SPTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTSXTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

0.63%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

1.49%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32%

2.15%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

3.32%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.72%

3.32%

-1.60%

Сравнение комиссий SPTS и XTRE

SPTS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XTRE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTS и XTRE

Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности XTRE в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.91%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%
XTRE
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF		4.01%3.85%4.19%3.97%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SPTS and XTRE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XTRE has higher volatility (0.63%) compared to SPTS (0.34%). In terms of maximum drawdown, SPTS dropped -5.83% vs XTRE's -2.89%.

On 3-year performance, SPTS leads with 4.18% vs 3.89% for XTRE. On fees, SPTS is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTS has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPTS has performed better with a 4.18% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for XTRE.

XTRE has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 3.91% for SPTS.

SPTS tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while XTRE tracks Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index. They also come from different issuers: State Street and BondBloxx. Their fees differ too: 0.03% for SPTS and 0.05% for XTRE.

SPTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTS и XTRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор