Сравнение SPTS с SSAFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX).
SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. SSAFX управляется State Street. Фонд был запущен 19 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SPTS и SSAFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPTS и SSAFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.29% | 5.05% | 4.20% | 4.27% | -3.86% | -0.72% | 3.23% | 3.56% | 1.08% | 0.59% |
SSAFX State Street Aggregate Bond Index Portfolio | 0.02% | 6.81% | 1.34% | 5.61% | -13.30% | -1.72% | 978.57% | 8.69% | -0.12% | 3.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SPTS показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у SSAFX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции SPTS уступали акциям SSAFX по среднегодовой доходности: 1.67% против 27.90% соответственно.
SPTS
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.67%
SSAFX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 27.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTS и SSAFX
SPTS берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии SSAFX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPTS vs. SSAFX — Ранг доходности на риск
SPTS
SSAFX
Сравнение SPTS c SSAFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTS | SSAFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.55 | 1.04 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.04 | 1.49 | +2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.18 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 1.81 | +2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.15 | 4.96 | +12.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTS | SSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 1.04 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.02 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.10 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.09 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между SPTS и SSAFX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTS и SSAFX
Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности SSAFX в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.94% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
SSAFX State Street Aggregate Bond Index Portfolio | 3.74% | 3.70% | 3.76% | 3.16% | 2.49% | 1.90% | 2.41% | 2.88% | 2.82% | 2.42% | 2.21% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок SPTS и SSAFX
Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что меньше максимальной просадки SSAFX в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и SSAFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPTS | SSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.83% | -18.74% | +12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -2.52% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.71% | -18.10% | +12.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | -18.74% | +13.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -3.00% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -4.44% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.92% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTS и SSAFX
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) составляет 0.50%, в то время как у State Street Aggregate Bond Index Portfolio (SSAFX) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что SPTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPTS | SSAFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 1.59% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 2.50% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 4.20% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 5.93% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.73% | 277.46% | -275.73% |