Сравнение SPTS с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
SPTS и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPTS и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPTS и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.29% | 5.05% | 4.20% | 4.27% | -3.86% | -0.72% | 3.23% | 3.56% | 1.08% | 0.59% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SPTS показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции SPTS уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 1.67% против 18.99% соответственно.
SPTS
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.67%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTS и QQQ
SPTS берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPTS vs. QQQ — Ранг доходности на риск
SPTS
QQQ
Сравнение SPTS c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTS | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.55 | 1.07 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.04 | 1.66 | +2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.24 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 2.00 | +2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.15 | 7.32 | +9.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 1.07 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.59 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.86 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.38 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между SPTS и QQQ составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTS и QQQ
Дивидендная доходность SPTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.94% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок SPTS и QQQ
Максимальная просадка SPTS за все время составила -5.83%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTS и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPTS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.83% | -82.97% | +77.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -12.62% | +11.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.71% | -35.12% | +29.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | -35.12% | +29.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -7.86% | +7.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -32.99% | +31.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 3.44% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTS и QQQ
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) составляет 0.50%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что SPTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPTS | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 6.61% | -6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 12.82% | -11.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 22.70% | -21.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 22.38% | -20.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.73% | 22.25% | -20.52% |