PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTM с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPTM с USPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SPTM tracks the S&P Composite 1500 Index while USPX tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPTM returned 15.23%/yr vs 12.70%/yr for USPX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPTM и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPTM показывает доходность 11.57%, а USPX немного ниже – 11.16%. За последние 10 лет акции SPTM превзошли акции USPX по среднегодовой доходности: 15.23% против 12.70% соответственно.

SPTM

1 день
0.43%
1 месяц
4.45%
С начала года
11.57%
6 месяцев
11.50%
1 год
28.51%
3 года*
22.16%
5 лет*
13.47%
10 лет*
15.23%

USPX

1 день
0.47%
1 месяц
4.77%
С начала года
11.16%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.00%
3 года*
22.69%
5 лет*
12.50%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPTM и USPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.57%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-5.30%21.18%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		11.16%17.78%24.97%27.07%-18.88%19.53%9.72%26.60%-7.78%23.80%

Correlation

The correlation between SPTM and USPX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2016 г.

0.86

The correlation between SPTM and USPX shifts across timeframes, from 0.86 (10 years) to 0.98 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPTM и USPX

Секторы
SPTM
USPX

Технологии

34.0%
35.4%

Финансовые услуги

12.1%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.5%
11.5%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.1%

Промышленность

9.4%
8.4%

Здравоохранение

8.6%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Энергетика

3.7%
3.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

2.3%
1.8%

Сырьевые материалы

2.0%
1.7%

Технологии

SPTM
34.0%
USPX
35.4%

Финансовые услуги

SPTM
12.1%
USPX
11.8%

Коммуникационные услуги

SPTM
10.5%
USPX
11.5%

Потребительский циклический сектор

SPTM
10.3%
USPX
10.1%

Промышленность

SPTM
9.4%
USPX
8.4%

Здравоохранение

SPTM
8.6%
USPX
8.6%

Потребительский защитный сектор

SPTM
4.8%
USPX
4.8%

Энергетика

SPTM
3.7%
USPX
3.6%

Коммунальные услуги

SPTM
2.3%
USPX
2.3%

Недвижимость

SPTM
2.3%
USPX
1.8%

Сырьевые материалы

SPTM
2.0%
USPX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с BBUSUSPX с VUAA.DE

Доходность на риск

SPTM vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTM c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTMUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.33

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.18

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.07

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

14.01

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTM vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTM на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTM и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTMUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.33

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.78

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.80

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.80

-0.35

Просадки

Сравнение просадок SPTM и USPX

Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPTMUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.80%

-31.21%

-23.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-9.15%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.87%

-19.21%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-24.60%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-31.21%

-3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.29%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-4.44%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.00%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTM и USPX

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеют волатильность 2.82% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPTMUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.83%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

9.17%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

12.09%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

16.17%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

15.91%

+2.12%

Сравнение комиссий SPTM и USPX

И SPTM, и USPX имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTM и USPX

Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что сопоставимо с доходностью USPX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.03%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.03%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SPTM and USPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USPX has higher volatility (2.83%) compared to SPTM (2.82%). In terms of maximum drawdown, SPTM dropped -54.80% vs USPX's -31.21%.

On 10-year performance, SPTM leads with 15.23% vs 12.70% for USPX. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPTM has performed better with a 15.23% return vs 12.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM and USPX have the same expense ratio: 0.03% per year.

SPTM and USPX have nearly identical dividend yields, around 1.03%.

SPTM tracks S&P Composite 1500 Index, while USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: State Street and Franklin Templeton.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPTM и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор