Сравнение SPTM с SIXA
SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) and SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SPTM is passively managed, while SIXA is actively managed. Over the past 5 years, SPTM returned 12.98%/yr vs 12.90%/yr for SIXA. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SPTM charges 0.03%/yr vs 0.86%/yr for SIXA.
Доходность
Сравнение доходности SPTM и SIXA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTM показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у SIXA с доходностью 14.76%.
SPTM
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 9.12%
- С начала года
- 11.17%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 19.62%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 14.87%
SIXA
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 12.02%
- С начала года
- 14.76%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPTM и SIXA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 11.17% | 16.93% | 23.87% | 25.55% | -17.75% | 28.58% | 30.62% |
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 14.76% | 15.52% | 22.70% | 11.98% | -5.72% | 23.87% | 19.04% |
Correlation
The correlation between SPTM and SIXA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between SPTM and SIXA has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов SPTM и SIXA
Секторы
SPTM
SIXA
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Недвижимость
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
Технологии
SPTM
SIXA
Финансовые услуги
SPTM
SIXA
Потребительский циклический сектор
SPTM
SIXA
Коммуникационные услуги
SPTM
SIXA
Промышленность
SPTM
SIXA
Здравоохранение
SPTM
SIXA
Потребительский защитный сектор
SPTM
SIXA
Энергетика
SPTM
SIXA
Недвижимость
SPTM
SIXA
Коммунальные услуги
SPTM
SIXA
Сырьевые материалы
SPTM
SIXA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTM vs. SIXA — Ранг доходности на риск
SPTM
SIXA
Сравнение SPTM c SIXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPTM | SIXA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.39 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 3.47 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 13.14 | -1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPTM и SIXA
Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки SIXA в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и SIXA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTM | SIXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.80% | -18.38% | -36.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -5.59% | -3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.87% | -11.22% | -7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.14% | -18.38% | -5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | 0.00% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -2.95% | -6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.47% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTM и SIXA
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что SPTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTM | SIXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 2.40% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 6.99% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 8.89% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 12.78% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 13.28% | +4.73% |
Сравнение комиссий SPTM и SIXA
SPTM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SIXA в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTM и SIXA
Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SIXA в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 2.00% | 2.31% | 1.62% | 2.12% | 2.23% | 1.63% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.06% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
SPTM and SIXA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPTM has higher volatility (3.25%) compared to SIXA (2.40%). In terms of maximum drawdown, SPTM dropped -54.80% vs SIXA's -18.38%.
On 5-year performance, SPTM leads with 12.98% vs 12.90% for SIXA. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SIXA has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPTM has performed better with a 12.98% return vs 12.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.
SIXA has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.06% for SPTM.
They also come from different issuers: State Street and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.03% for SPTM and 0.86% for SIXA.
SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPTM и SIXA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор