Сравнение SPTM с PSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).
SPTM и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SPTM и PSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPTM и PSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -3.15% | 16.93% | 23.87% | 25.55% | -17.75% | 28.58% | 1.54% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | -1.59% | 11.45% | 12.78% | 17.46% | -4.47% | 11.23% | 0.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SPTM показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью -1.59%.
SPTM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.90%
PSMD
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTM и PSMD
SPTM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.
Доходность на риск
SPTM vs. PSMD — Ранг доходности на риск
SPTM
PSMD
Сравнение SPTM c PSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTM | PSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.10 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.69 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.52 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 8.55 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTM | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.10 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.96 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.03 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между SPTM и PSMD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTM и PSMD
Дивидендная доходность SPTM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.19% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPTM и PSMD
Максимальная просадка SPTM за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTM и PSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPTM | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.80% | -11.96% | -42.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -7.51% | -4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.14% | -11.96% | -12.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -2.70% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -1.71% | -7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.33% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTM и PSMD
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что SPTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPTM | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 3.09% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 4.40% | +5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 10.09% | +8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 8.60% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 8.56% | +9.47% |