PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTE с PXQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTE с PXQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ).

SPTE и PXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTE - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. PXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Networking Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTE и PXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTE и PXQ

2026 (YTD)202520242023
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		-0.51%26.37%33.28%5.24%
PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF		5.86%28.65%19.41%5.43%

Доходность по периодам

С начала года, SPTE показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у PXQ с доходностью 5.86%.

SPTE

1 день
0.95%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
1.13%
1 год
38.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PXQ

1 день
2.12%
1 месяц
-4.06%
С начала года
5.86%
6 месяцев
10.12%
1 год
41.49%
3 года*
23.88%
5 лет*
12.33%
10 лет*
16.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P Global Technology ETF

Invesco Dynamic Networking ETF

Часто сравнивают с SPTE:
SPTE с SPUSSPTE с SPWOSPTE с SMHSPTE с QQQSPTE с HLALSPTE с UMMASPTE с IXN
Часто сравнивают с PXQ:
PXQ с SOXXPXQ с VGTPXQ с FDNPXQ с FTECPXQ с XLKIPXQ с ARMHPXQ с CHPS

Сравнение комиссий SPTE и PXQ

SPTE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PXQ в 0.63%.

PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF

Доходность на риск

SPTE vs. PXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTE
Ранг доходности на риск SPTE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PXQ
Ранг доходности на риск PXQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTE c PXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTEPXQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.79

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.50

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

3.26

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

15.18

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTE vs. PXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTE на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXQ равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTE и PXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTEPXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.79

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.49

+0.59

Корреляция

Корреляция между SPTE и PXQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTE и PXQ

Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности PXQ в 0.88%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		0.96%0.96%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF		0.88%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%

Просадки

Сравнение просадок SPTE и PXQ

Максимальная просадка SPTE за все время составила -25.55%, что меньше максимальной просадки PXQ в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и PXQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTEPXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.55%

-57.18%

+31.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.05%

-12.94%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-4.97%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-10.82%

+6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

2.78%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTE и PXQ

SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что SPTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTEPXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

8.36%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.89%

15.60%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.00%

23.35%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.73%

22.87%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

22.72%

+3.01%