Сравнение SPTE с CHPS
SPTE (SP Funds S&P Global Technology ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - SPTE is a Technology Equities fund tracking the S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, SPTE returned 45.79% vs 137.41% for CHPS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SPTE charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.
Доходность
Сравнение доходности SPTE и CHPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTE показывает доходность 29.96%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 78.69%.
SPTE
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -3.98%
- 6 месяцев
- 24.98%
- С начала года
- 29.96%
- 1 год
- 45.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -12.71%
- 6 месяцев
- 57.64%
- С начала года
- 78.69%
- 1 год
- 137.41%
- 3 года*
- 49.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPTE и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 29.96% | 26.37% | 33.28% | 5.52% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 78.69% | 58.47% | 7.75% | 10.92% |
Correlation
The correlation between SPTE and CHPS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between SPTE and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SPTE и CHPS
Секторы
SPTE
CHPS
Технологии
Здравоохранение
-
Промышленность
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
SPTE
CHPS
Здравоохранение
SPTE
CHPS
-
Промышленность
SPTE
CHPS
Энергетика
SPTE
CHPS
Сырьевые материалы
SPTE
-
CHPS
-
Коммуникационные услуги
SPTE
-
CHPS
Потребительский циклический сектор
SPTE
-
CHPS
Потребительский защитный сектор
SPTE
-
CHPS
Финансовые услуги
SPTE
-
CHPS
Недвижимость
SPTE
-
CHPS
-
Коммунальные услуги
SPTE
-
CHPS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTE vs. CHPS — Ранг доходности на риск
SPTE
CHPS
Сравнение SPTE c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPTE | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.45 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 6.42 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 23.71 | -13.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPTE и CHPS
Максимальная просадка SPTE за все время составила -25.55%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTE | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.55% | -39.44% | +13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -21.52% | +7.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -21.52% | +12.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -9.15% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 5.82% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTE и CHPS
Текущая волатильность для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) составляет 10.74%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 21.77%. Это указывает на то, что SPTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTE | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 21.77% | -11.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.43% | 38.10% | -15.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.85% | 43.24% | -17.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.80% | 36.55% | -9.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.80% | 36.55% | -9.75% |
Сравнение комиссий SPTE и CHPS
SPTE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTE и CHPS
Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности CHPS в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.36% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | 0.74% | 0.96% | 0.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPTE and CHPS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPS has higher volatility (21.77%) compared to SPTE (10.74%). In terms of maximum drawdown, SPTE dropped -25.55% vs CHPS's -39.44%.
On 1-year performance, CHPS leads with 137.41% vs 45.79% for SPTE. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPTE has been the lower-risk option at 10.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 137.41% return vs 45.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for SPTE.
SPTE has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.36% for CHPS.
SPTE is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. SPTE tracks S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. They also come from different issuers: SP Funds and Xtrackers. Their fees differ too: 0.55% for SPTE and 0.15% for CHPS.
CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPTE и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор