PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTE с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTE с CHPS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).

SPTE и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTE - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTE и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTE и CHPS

2026 (YTD)202520242023
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		-0.51%26.37%33.28%5.24%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		15.56%58.47%7.75%10.21%

Доходность по периодам

С начала года, SPTE показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 15.56%.

SPTE

1 день
0.95%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
1.13%
1 год
38.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
2.99%
1 месяц
-5.73%
С начала года
15.56%
6 месяцев
33.65%
1 год
100.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SP Funds S&P Global Technology ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с SPTE:
SPTE с SPUSSPTE с SPWOSPTE с SMHSPTE с QQQSPTE с HLALSPTE с UMMASPTE с IXN
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Сравнение комиссий SPTE и CHPS

SPTE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Доходность на риск

SPTE vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTE
Ранг доходности на риск SPTE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTE c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTECHPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

2.68

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

3.21

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

5.78

-2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

20.15

-10.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTE vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTE на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTE и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTECHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.68

-1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.02

+0.06

Корреляция

Корреляция между SPTE и CHPS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTE и CHPS

Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности CHPS в 0.58%

TTM202520242023
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		0.96%0.96%0.48%0.00%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.58%0.68%1.75%0.36%

Просадки

Сравнение просадок SPTE и CHPS

Максимальная просадка SPTE за все время составила -25.55%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и CHPS.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTECHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.55%

-39.44%

+13.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.05%

-17.50%

+3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-10.07%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-9.63%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

5.02%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTE и CHPS

Текущая волатильность для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) составляет 8.89%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что SPTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTECHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

13.34%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.89%

26.34%

-9.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.00%

37.76%

-10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.73%

32.82%

-7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

32.82%

-7.09%