PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPTE с AIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPTE и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTE и AIS


2026 (YTD)20252024
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF
-0.51%26.37%-0.67%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
14.59%58.35%-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, SPTE показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.


SPTE

1 день
0.95%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
1.13%
1 год
38.79%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AIS

1 день
3.27%
1 месяц
-4.88%
С начала года
14.59%
6 месяцев
20.26%
1 год
99.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SP Funds S&P Global Technology ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Сравнение комиссий SPTE и AIS

SPTE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.


Доходность на риск

SPTE vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPTE
Ранг доходности на риск SPTE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTE: 8484
Ранг коэф-та Мартина

AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTE c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPTEAISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

2.73

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

3.20

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

5.38

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.93

18.48

-8.55

SPTE vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTE на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTE и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPTEAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.73

-1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.43

-0.34

Корреляция

Корреляция между SPTE и AIS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTE и AIS

Дивидендная доходность SPTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок SPTE и AIS

Максимальная просадка SPTE за все время составила -25.55%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTE и AIS.


Загрузка...

Показатели просадок


SPTEAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.55%

-32.78%

+7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.05%

-18.75%

+4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-7.84%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-5.97%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

5.46%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTE и AIS

Текущая волатильность для SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) составляет 8.89%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что SPTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPTEAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

15.36%

-6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.89%

27.11%

-10.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.00%

36.65%

-9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.73%

36.16%

-10.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

36.16%

-10.43%