PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPTB с GOVZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPTB и GOVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTB и GOVZ


2026 (YTD)20252024
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF
0.27%6.14%2.17%
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
0.80%-1.81%-5.47%

Доходность по периодам

С начала года, SPTB показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у GOVZ с доходностью 0.80%.


SPTB

1 день
0.20%
1 месяц
-1.10%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GOVZ

1 день
0.99%
1 месяц
-3.65%
С начала года
0.80%
6 месяцев
-3.16%
1 год
-6.85%
3 года*
-8.73%
5 лет*
-10.73%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


State Street SPDR Portfolio Treasury ETF

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF

Сравнение комиссий SPTB и GOVZ

SPTB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GOVZ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SPTB vs. GOVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPTB
Ранг доходности на риск SPTB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTB: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTB: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTB: 2828
Ранг коэф-та Мартина

GOVZ
Ранг доходности на риск GOVZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTB c GOVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPTBGOVZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

-0.36

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

-0.37

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.96

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

-0.43

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

-0.73

+3.72

SPTB vs. GOVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTB на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа GOVZ равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTB и GOVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPTBGOVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

-0.36

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

-0.58

+1.61

Корреляция

Корреляция между SPTB и GOVZ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTB и GOVZ

Дивидендная доходность SPTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности GOVZ в 5.02%


TTM202520242023202220212020
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF
4.21%4.23%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
5.02%5.00%4.68%3.84%3.69%1.76%0.39%

Просадки

Сравнение просадок SPTB и GOVZ

Максимальная просадка SPTB за все время составила -4.96%, что меньше максимальной просадки GOVZ в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTB и GOVZ.


Загрузка...

Показатели просадок


SPTBGOVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.96%

-59.65%

+54.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-16.08%

+13.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-55.71%

+54.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-39.40%

+38.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

9.44%

-8.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTB и GOVZ

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) составляет 1.46%, в то время как у iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что SPTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPTBGOVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

5.91%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

10.97%

-8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

19.22%

-15.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.49%

23.92%

-19.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.49%

23.60%

-19.11%