Сравнение SPTB с VGIT
SPTB (State Street SPDR Portfolio Treasury ETF) and VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - SPTB tracks the Bloomberg U.S. Treasury Index while VGIT tracks the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. Both are passively managed. Over the past year, SPTB returned 3.87% vs 3.54% for VGIT. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPTB и VGIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTB показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью -0.46%.
SPTB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGIT
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение доходности по годам SPTB и VGIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | -0.07% | 6.14% | 2.17% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.46% | 7.34% | 2.57% |
Correlation
The correlation between SPTB and VGIT is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г. | 0.96 |
The correlation between SPTB and VGIT has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTB vs. VGIT — Ранг доходности на риск
SPTB
VGIT
Сравнение SPTB c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTB | VGIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 3.75 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTB | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.05 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.49 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок SPTB и VGIT
Максимальная просадка SPTB за все время составила -4.96%, что меньше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTB и VGIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTB | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.96% | -16.05% | +11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -2.83% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -2.39% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -3.52% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.94% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTB и VGIT
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что SPTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTB | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.05% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 2.33% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 3.38% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.42% | 5.38% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 4.50% | -0.08% |
Сравнение комиссий SPTB и VGIT
И SPTB, и VGIT имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTB и VGIT
Дивидендная доходность SPTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности VGIT в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.20% | 4.23% | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.87% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SPTB and VGIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPTB has higher volatility (1.11%) compared to VGIT (1.05%). In terms of maximum drawdown, SPTB dropped -4.96% vs VGIT's -16.05%.
On 1-year performance, SPTB leads with 3.87% vs 3.54% for VGIT. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPTB has performed better with a 3.87% return vs 3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTB and VGIT have the same expense ratio: 0.03% per year.
SPTB has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 3.87% for VGIT.
SPTB tracks Bloomberg U.S. Treasury Index, while VGIT tracks Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard.
SPTB currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPTB и VGIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор