Сравнение SPTB с VGLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).
SPTB и VGLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPTB и VGLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPTB и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 0.07% | 6.14% | 2.17% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.14% | 5.35% | -1.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SPTB показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -0.14%.
SPTB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGLT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- -4.89%
- 10 лет*
- -0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPTB и VGLT
И SPTB, и VGLT имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPTB vs. VGLT — Ранг доходности на риск
SPTB
VGLT
Сравнение SPTB c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTB | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | -0.04 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 0.02 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.00 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.04 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 0.09 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTB | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -0.04 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.19 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между SPTB и VGLT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTB и VGLT
Дивидендная доходность SPTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности VGLT в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.21% | 4.23% | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.54% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок SPTB и VGLT
Максимальная просадка SPTB за все время составила -4.96%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTB и VGLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPTB | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.96% | -46.18% | +41.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -8.48% | +5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -36.66% | +34.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -14.83% | +13.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 3.86% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTB и VGLT
Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) составляет 1.44%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что SPTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPTB | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 3.45% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 6.00% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 10.32% | -6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.50% | 14.59% | -10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 13.84% | -9.34% |