Сравнение SPTB с GLD
SPTB (State Street SPDR Portfolio Treasury ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - SPTB is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past year, SPTB returned 3.36% vs 32.28% for GLD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SPTB charges 0.03%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности SPTB и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPTB показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 3.77%.
SPTB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 31.19%
- 5 лет*
- 18.35%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение доходности по годам SPTB и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 0.04% | 6.14% | 2.17% |
GLD SPDR Gold Shares | 3.77% | 63.68% | 7.98% |
Correlation
The correlation between SPTB and GLD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPTB vs. GLD — Ранг доходности на риск
SPTB
GLD
Сравнение SPTB c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPTB | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.69 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 4.15 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPTB | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.22 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.60 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок SPTB и GLD
Максимальная просадка SPTB за все время составила -4.96%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTB и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPTB | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.96% | -45.56% | +40.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -19.21% | +16.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -17.07% | +15.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -16.16% | +14.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 7.81% | -6.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPTB и GLD
Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) составляет 1.11%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что SPTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPTB | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 5.50% | -4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 23.16% | -20.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 26.60% | -22.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.41% | 18.00% | -13.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 15.95% | -11.54% |
Сравнение комиссий SPTB и GLD
SPTB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPTB и GLD
Дивидендная доходность SPTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.20% | 4.23% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
SPTB and GLD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (5.50%) compared to SPTB (1.11%). In terms of maximum drawdown, SPTB dropped -4.96% vs GLD's -45.56%.
On 1-year performance, GLD leads with 32.28% vs 3.36% for SPTB. On fees, SPTB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTB has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLD has performed better with a 32.28% return vs 3.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
SPTB has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 0.00% for GLD.
SPTB is categorized as Government Bonds, while GLD is Gold. SPTB tracks Bloomberg U.S. Treasury Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.03% for SPTB and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPTB и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор