PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTB с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTB с GLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) и SPDR Gold Shares (GLD).

SPTB и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTB и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTB и GLD

2026 (YTD)20252024
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF		0.07%6.14%2.17%
GLD
SPDR Gold Shares		10.47%63.68%7.98%

Доходность по периодам

С начала года, SPTB показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.

SPTB

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.36%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.58%
1 год
2.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio Treasury ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с SPTB:
SPTB с SPTISPTB с SGOVSPTB с VUSBSPTB с SPYSPTB с GOVTSPTB с VYMISPTB с SHV
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий SPTB и GLD

SPTB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

GLD
SPDR Gold Shares
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF

Доходность на риск

SPTB vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTB
Ранг доходности на риск SPTB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTB c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTBGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.89

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.31

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.70

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.09

9.90

-6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTB vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTB на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTB и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.89

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.63

+0.38

Корреляция

Корреляция между SPTB и GLD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTB и GLD

Дивидендная доходность SPTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF		4.21%4.23%2.76%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPTB и GLD

Максимальная просадка SPTB за все время составила -4.96%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTB и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.96%

-45.56%

+40.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-19.21%

+16.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-11.71%

+9.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-16.17%

+14.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

5.25%

-4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTB и GLD

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) составляет 1.44%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что SPTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

10.48%

-9.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

24.34%

-21.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

27.81%

-23.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.50%

17.75%

-13.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

15.88%

-11.38%