PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPTB с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPTB с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

SPTB и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPTB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPTB и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPTB и XLE

2026 (YTD)20252024
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF		0.07%6.14%2.17%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%-6.49%

Доходность по периодам

С начала года, SPTB показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%.

SPTB

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.36%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.58%
1 год
2.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio Treasury ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPTB:
SPTB с SPTISPTB с SGOVSPTB с GOVTSPTB с SPYSPTB с VUSBSPTB с VYMISPTB с SHV
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий SPTB и XLE

SPTB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF

Доходность на риск

SPTB vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPTB
Ранг доходности на риск SPTB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPTB c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPTBXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.18

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.56

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.61

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.09

4.23

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPTB vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPTB на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPTB и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPTBXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.18

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.31

+0.69

Корреляция

Корреляция между SPTB и XLE составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPTB и XLE

Дивидендная доходность SPTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF		4.21%4.23%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок SPTB и XLE

Максимальная просадка SPTB за все время составила -4.96%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPTB и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPTBXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.96%

-71.26%

+66.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-18.79%

+16.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-5.74%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-18.05%

+16.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

7.15%

-6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SPTB и XLE

Текущая волатильность для State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) составляет 1.44%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что SPTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPTBXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

6.45%

-5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

14.46%

-12.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

25.21%

-21.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.50%

26.09%

-21.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

29.50%

-25.00%