PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSM с USML.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPSM с USML.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L).

SPSM и USML.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. USML.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPSM и USML.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPSM и USML.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		4.17%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%7.40%
USML.L
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A		3.53%6.56%7.78%17.52%-15.95%26.49%11.11%5.73%

Доходность по периодам

С начала года, SPSM показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у USML.L с доходностью 3.53%.

SPSM

1 день
0.66%
1 месяц
-4.08%
С начала года
4.17%
6 месяцев
5.65%
1 год
20.97%
3 года*
10.75%
5 лет*
4.29%
10 лет*
10.12%

USML.L

1 день
2.45%
1 месяц
-2.72%
С начала года
3.53%
6 месяцев
6.55%
1 год
21.35%
3 года*
10.90%
5 лет*
4.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A

Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с AVUVSPSM с VIOOSPSM с DFSCX
Часто сравнивают с USML.L:
USML.L с IGSU.LUSML.L с IJRUSML.L с SLYVUSML.L с VIOOUSML.L с CSPX.ASUSML.L с AVUVUSML.L с VWRA.L

Сравнение комиссий SPSM и USML.L

SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии USML.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USML.L
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Доходность на риск

SPSM vs. USML.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
USML.L
Ранг доходности на риск USML.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSM c USML.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSMUSML.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.05

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.54

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.12

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

6.96

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSM vs. USML.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSM на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USML.L равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSM и USML.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSMUSML.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.05

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.21

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.34

+0.08

Корреляция

Корреляция между SPSM и USML.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSM и USML.L

Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как USML.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.58%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%
USML.L
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPSM и USML.L

Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, примерно равная максимальной просадке USML.L в -42.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и USML.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SPSMUSML.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.89%

-42.69%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-14.79%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

-29.02%

+1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-5.19%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-10.10%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.97%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSM и USML.L

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) имеют волатильность 6.26% и 6.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPSMUSML.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

6.48%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

11.86%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.56%

20.34%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

21.25%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

23.96%

-0.99%