PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSM с SIXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPSM с SIXS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPSM (State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) and SIXS (6 Meridian Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SPSM is passively managed, while SIXS is actively managed. Over the past 5 years, SPSM returned 6.36%/yr vs 4.69%/yr for SIXS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SPSM charges 0.03%/yr vs 1.00%/yr for SIXS.

Доходность

Сравнение доходности SPSM и SIXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPSM показывает доходность 19.33%, что значительно выше, чем у SIXS с доходностью 12.13%.

SPSM

1 день
-0.34%
1 месяц
4.27%
С начала года
19.33%
6 месяцев
16.91%
1 год
34.61%
3 года*
16.26%
5 лет*
6.36%
10 лет*
11.47%

SIXS

1 день
1.61%
1 месяц
4.24%
С начала года
12.13%
6 месяцев
11.48%
1 год
23.12%
3 года*
13.07%
5 лет*
4.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPSM и SIXS

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		19.33%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%47.08%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		12.13%4.59%5.85%14.92%-18.52%40.74%44.24%

Correlation

The correlation between SPSM and SIXS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.92

The correlation between SPSM and SIXS shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPSM и SIXS

Секторы
SPSM
SIXS

Технологии

17.1%
7.6%

Финансовые услуги

16.5%
12.9%

Промышленность

15.2%
8.7%

Потребительский циклический сектор

13.1%
17.0%

Здравоохранение

11.0%
10.2%

Недвижимость

7.6%
11.7%

Энергетика

5.4%
1.3%

Сырьевые материалы

5.0%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.3%

Потребительский защитный сектор

3.6%
13.0%

Коммунальные услуги

1.9%
10.1%

Технологии

SPSM
17.1%
SIXS
7.6%

Финансовые услуги

SPSM
16.5%
SIXS
12.9%

Промышленность

SPSM
15.2%
SIXS
8.7%

Потребительский циклический сектор

SPSM
13.1%
SIXS
17.0%

Здравоохранение

SPSM
11.0%
SIXS
10.2%

Недвижимость

SPSM
7.6%
SIXS
11.7%

Энергетика

SPSM
5.4%
SIXS
1.3%

Сырьевые материалы

SPSM
5.0%
SIXS
4.7%

Коммуникационные услуги

SPSM
3.7%
SIXS
2.3%

Потребительский защитный сектор

SPSM
3.6%
SIXS
13.0%

Коммунальные услуги

SPSM
1.9%
SIXS
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

6 Meridian Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCX
Часто сравнивают с SIXS:
SIXS с QQQSIXS с IWMSIXS с SLXSIXS с IFRASIXS с ABLSSIXS с OMFLSIXS с SMDV

Доходность на риск

SPSM vs. SIXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SIXS
Ранг доходности на риск SIXS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSM c SIXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPSMSIXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.71

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.54

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

3.24

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.45

9.73

+3.73

SPSM vs. SIXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSM на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXS равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSM и SIXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPSM и SIXS

Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что больше максимальной просадки SIXS в -27.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и SIXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPSMSIXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.89%

-27.68%

-15.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-7.16%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.94%

-19.95%

-7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

-27.68%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

0.00%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-8.87%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.38%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSM и SIXS

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что SPSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPSMSIXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

3.81%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

9.12%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

13.59%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

17.60%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

19.62%

+3.37%

Сравнение комиссий SPSM и SIXS

SPSM берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SIXS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSM и SIXS

Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности SIXS в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		1.70%1.62%1.09%1.60%1.37%0.94%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.41%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

SPSM and SIXS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPSM has higher volatility (4.93%) compared to SIXS (3.81%). In terms of maximum drawdown, SPSM dropped -42.89% vs SIXS's -27.68%.

On 5-year performance, SPSM leads with 6.36% vs 4.69% for SIXS. On fees, SPSM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SIXS has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPSM has performed better with a 6.36% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.00% for SIXS.

SIXS has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.41% for SPSM.

They also come from different issuers: State Street and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.03% for SPSM and 1.00% for SIXS.

SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPSM и SIXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор