Сравнение SPSM с SIXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS).
SPSM и SIXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. SIXS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SPSM и SIXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPSM и SIXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 4.17% | 6.11% | 8.55% | 16.11% | -16.12% | 26.67% | 49.63% |
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 3.52% | 4.59% | 5.85% | 14.92% | -18.52% | 40.74% | 43.41% |
Доходность по периодам
С начала года, SPSM показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у SIXS с доходностью 3.52%.
SPSM
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 10.12%
SIXS
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSM и SIXS
SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SIXS в 1.00%.
Доходность на риск
SPSM vs. SIXS — Ранг доходности на риск
SPSM
SIXS
Сравнение SPSM c SIXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPSM | SIXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.80 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.24 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.20 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 4.47 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPSM | SIXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.80 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.22 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.71 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между SPSM и SIXS составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSM и SIXS
Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности SIXS в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.58% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 1.89% | 1.62% | 1.09% | 1.60% | 1.37% | 0.94% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPSM и SIXS
Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, что больше максимальной просадки SIXS в -27.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и SIXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPSM | SIXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.89% | -27.68% | -15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -11.39% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.94% | -27.68% | -0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -4.37% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -9.16% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.06% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPSM и SIXS
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что SPSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPSM | SIXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 4.25% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 9.39% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.56% | 16.64% | +5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 17.79% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 19.84% | +3.13% |